defini
- Să - două vector aleator de dimensiune n și m, respectiv. Să presupunem, de asemenea, că variabilele aleatoare au un al doilea moment de finit. adică. Apoi, matricea de covarianță a vectorilor este numit
- Dacă, atunci Σ se numește matricea de covarianță a vectorului și este notat. Aceasta matrice de covarianță este o generalizare a varianță multivariate a unei variabile aleatoare. și pista sa - expresie scalar multivariate dispersie variabilă aleatoare. Vectorii proprii și autovalorile acestei matrici este posibilă estimarea distribuției mărimii și formei aleatoare variabile astfel nori. compatibilizarea acestuia un elipsoid (sau elipsă în două dimensiuni).
Proprietățile matrici
- formula condensată pentru a calcula matricea de covarianță:
- matrice vector covariance aleator este definit pozitiv:
- Schimbarea de scară:
- matricea de covarianță transformare afină:
unde - marimea matrice arbitrară, de asemenea.
- Permutare de argumente:
- matricea de covarianță a aditivului în fiecare argument:
- matricea de covarianță a vectorilor independenți este zero. Dacă și sunt independente,
Vezi ce „matricea de covarianță“ în alte dicționare:
matricea de covarianță (la - 1,33 matrice de covarianță (pentru n-dimensional cantitate aleatoare ;. n ³ 2) unde variația Xi variabila distribuției marginale aleatoare într-o singură dimensiune (i = l, 2 n), covarianța variabilei aleatoare (Xi, Xj) în două marginale distribuirea (i ... Dicționar de termeni documentației normative și tehnice
Covarianță Matrix - matrice de covarianță (sau matricea de covarianță a) în teoria probabilităților este matricea formată din elementele covarianțele a doi vectori pereche aleatoare. Definiții Să două vector aleator de dimensiune n și m, respectiv. Să presupunem, de asemenea, că ... ... Wikipedia
Matricea Informații - informații despre Fisher y, matricea de covarianță a informatorului. Pentru familia dominată de distribuții de probabilitate de Pt (dw) cu o densitate p (w; t), în funcție de vectorul suficient de lin (în particular, numerice) elemente de parametri I. m la t = q ... ... matematică Encyclopedia.
Covarianță matrice - matrice formată din covariances multiple variabile aleatoare perechi; mai precis, pentru k-dimensional vector aleator X = (X1. Xk) K. m. sunat. matrice pătrată unde vectorul valorilor medii. Componente K m. Egal și când i = j coincide cu DXi (m. E ... matematică Encyclopedia
Matricea de covarianță a - (sau o matrice de covarianță) în teoria probabilităților este matricea formată din elementele covarianțele unul sau doi pereche vectori aleatoare. matricea de covarianță a vectorului aleator matrice simetrice pătrat, diagonala ... ... Wikipedia
Variația-covariance matrice - (VARIANCE COVARIANCE MATRIX) simetrice covariance tabel între un anumit număr de variabile aleatoare. Dispersii de variabile aleatoare sunt reprezentate pe diagonala matricei și covarianței deasupra și sub diagonală ... financiar Glosar
covarianta - matrice formată din amestec de momente secunde (pereche covarianță) de mai multe. variabile aleatoare (a se vedea. cuplurile variabile aleatoare). Covarianța dintre componentele și vectorul aleator este definit ca M în cazul în care așteptare, și ... Enciclopedia fizică
ecuațiilor structurale - metoda de modelare a relației dintre mai multe variabile dependente (denumite în continuare ZP) și independente (denumite în continuare NP), măsurate și latente, continue si discrete, sa conturat în 1970 în activitatea statisticienilor (Yoreskog K. și D. Sorbom), sociologi ... ... Sociologie : Enciclopedia
Coeficientul de corelație - (coeficient de corelație) Coeficientul de corelație este un indicator statistic al dependenței de două variabile aleatoare Determinarea coeficientului de corelație, coeficienții de corelație ai speciei, proprietățile coeficientului de corelație, calcularea și aplicarea ... ... Encyclopedia investitor