În condițiile de certitudine, acest grup include indicatori financiari absoluți, care reflectă prezența utilizării și alocarea resurselor financiare. Firms1 firmy2 de date și sunt folosite ca informații de fond.
Tipurile identificate de riscuri pentru luarea deciziilor este structura activelor riscurile în ceea ce privește eliminarea acestora; Pierderea riscurilor de solvabilitate a stabilității financiare și a independenței; Grupul 3 - activitatea de reducere a riscului, rentabilitatea organizației.
Structura riscurilor TA (metoda Efimov):
1. Risc minim, transporta cea mai mare lichiditate a activelor (A1) -DS;
2. Risc scăzut, active rapide (A2) -DZ la 12 luni;
3. active medlennorealizuemye de risc mediu (A3) -record, TVA, DZ cu o scadență de 12 luni, iar restul A;
4. cu risc ridicat, active nelichide (A4) - toate activele necorporale, sistemul de operare, și alte DFV WPA.
Indicatorii relativi de evaluare a riscului - presupun existența mediului de informații de întreprindere.
Abordarea de bază pentru evaluarea riscurilor pe baza indicatorilor relativi sunt după cum urmează:
1 abordare - pe baza unor indicatori de design special dezvoltate care se concentreaza pe efectele evenimentelor de risc;
2 abordare - bazată pe utilizarea indicatorilor financiari în formă de capital;
3 abordare - bazată pe utilizarea parametrilor tehnologici.
Baza abordării 1 sunt factori, cum ar fi riscul de concurenți, factorii de risc ai scalei, indicele eficienței de piață a operațiunilor de afaceri.
Indicatori de risc. În practică, pentru a evalua gradul de risc al unei metode simplificate - raportul dintre vzaimoispolzovaniya maxim. daune false la propriile resurse financiare.
Scala de evaluare a riscurilor, pe baza valorii exponentului este de 4 gradații de risc minim la un risc inacceptabil.
instalat TsBRumyniyaznacheniya
Valoarea minimă a raportului risc Risc ridicat de risc inacceptabil
0-0,1 0,1-0,3 0,31-0,6> 0.6
În condițiile economiei de piață și a pieței principiile de funcționare a sistemului bancar românesc având în vedere abordarea este baza pentru dezvoltarea TsBRumyniyanormativov de lichiditate și de risc.
Banca planifica efectele negative ale instituțiilor de credit tranzacțiile financiare trebuie să fie într-un risc acceptabil.
Cr (profit) poate fi estimată prin corelarea profitului așteptat și prejudiciul așteptat.
În acest caz, Cr arată venit cât de mult pe 1 rublă daune. Opțiunea este selectată cu raportul maxim.
Acest raport arată ce problema este rezolvată p / p - sarcina de determinare a prejudiciului potențial dintr-o decizie specifică.
În plus față de factorii de evaluare a riscurilor, compoziția și tipul de tranzacții individuale folosind dezvoltat scara factori de risc.
1. Fondurile pentru contul corporativ și contul de rezervă la Banca Centrală. Investițiile în titluri de stat. Numerar și echivalente ale acestora mijloace
2. Împrumuturi garantate de guvern. Împrumuturi garantate printr-un gaj al Băncii Centrale.
3. Investițiile în titluri de credit ale subiecților RF. Fondurile pentru contul de profit de la bănci - nerezidenți. Împrumuturi garantate de către Banca Centrală a Federației Ruse.
4. Fondurile pentru bănci rezidente conturi. Banca Centrală pentru transmisie. clădiri și instalații proprii - a promis.
5. Toate celelalte active ale instituției de credit. Garanții emise de către o instituție de credit.
Indicele eficienței pieței de afaceri - operațiuni. În literatura de specialitate internă, se recomandă să se măsoare eficiența pieței de afaceri - operațiunilor pentru toată perioada de existență a afacerii.
în cazul în care - vânzări anuale,
- veniturile din vânzări nete pe unitate,
- probabilitatea de succes de afaceri (0-1)
- Perioada de afaceri - operațiuni, ani.
- Acesta descrie efectele, inclusiv riscul punerii în aplicare a afacerilor - operațiuni.
factor de risc cuprinzător. În plus față de măsura valoarea independentă de risc sub forma coeficienților este o parte a modelelor complexe de materiale. La elaborarea modelelor materiale de evaluare a ratei de actualizare se calculează luând în considerare prima. În funcție de costul fără risc și valoarea factorului de risc.
- raportul risc este de obicei luată de către depozitele Băncii Centrale sau investiții în starea cea mai de încredere. hârtie.