Capitolul 2. în condiții de incertitudine de luare a deciziilor
Criteriul Savage este oarecum diferit de toate celelalte discutate în această carte. Evaluarea alternativelor nu se face prin matricea originală, și așa-numita „matrice de regret“, sau cum este numit în unele surse, „matricea de risc“.
Pentru orice alternativă specială și starea de valoare naturii „regret“ este diferența dintre ceea ce oferă această alternativă, și cât de mult puteți câștiga cât mai mult posibil în cadrul statului dat. Din punct de vedere economic valoarea „durere“ poate fi tratată ca un câștig dinainte (sau pierderea de profit), comparativ cu maximul posibil, la o anumită stare de natură.
Luați în considerare modul de a selecta cea mai bună alternativă la criteriile de Savage.
Procedura de aplicare a criteriului Savage
1. Pentru fiecare j natură stat (coloanele matricei) definesc maxim YJ valoarea win:
2. Pentru fiecare celulă a matricei X originale pe care am găsit diferența dintre câștigul maxim pentru un anumit caracter de stat și rezultatul rj în Xij de celule luate în considerare:
Din valorile obținute din noua matrice R - „matrice regret“, sau, așa cum poate fi numit în continuare matricea câștigurilor pierdute.
3. Pentru fiecare alternativă în noua matrice bonificațiilor R găsi cel mai mare câștig posibil ( „regret maxim“). Acest lucru va fi evaluarea alternativelor pe criteriul Savage Si:
4. optimul poate fi recunoscută ca o alternativă la minimul cel mai mare câștig de a primi mai puțin (!):
Aplicarea criteriului Exemplu Savage
Aplicăm un algoritm de acțiuni descrise mai sus pentru a lua o decizie în ceea ce privește problema secțiunii 2.7 (tabelul 2.2).
1. Găsiți cea mai mare cantitate posibilă de profit pentru fiecare scenariu de dezvoltare a regiunii:
2. Se calculează valoarea „regrete“ pentru fiecare proiect în cadrul fiecărui scenariu (de exemplu, găsiți profitul pierdut în comparație cu maximul posibil în cadrul acestui scenariu). Compune din valorile obținute „matricea regret“ (vezi. Tabelul 2.3).
4. Matricea obținută în fiecare linie va găsi cea mai mare valoare de „regret“ pentru fiecare proiect (ultima coloană din tabelul 2.3). Această valoare corespunde evaluarea alternativelor pe criteriul Savage.
S1 = max (0, 35, 0) = 35
S2 = max (25, 0, 25) = 25
5. Se compară valorile obținute și de a găsi un proiect cu un minim (!) Criteriul valorii. El va fi optim:
Factorii de decizie, de către conducere în criteriul de luare a deciziilor pentru Savage, pentru a alege X2 proiect.
Subliniem încă o dată că, spre deosebire de celelalte criterii, cea mai bună alternativă este cea pentru care valoarea minimă a criteriului lui Savage. deoarece criteriul reflectă cele mai înalte posibile câștiguri neincasate pentru această alternativă. Desigur, cu atât mai puțin puteți primi mai puțin, cu atât mai bine.