Acum, autoritatea de reglementare impune să respecte cele trei rapoarte de lichiditate: instant, curente și pe termen lung.
Raportul Quick H2 limitează riscul pierderii solvabilității băncii într-o singură zi. Acesta este raportul dintre active pe care banca poate fi pusă în aplicare în termen de o zi calendaristică, la obligațiile băncii, pe care trebuie să le îndeplinească sau poate cere să efectueze într-o singură zi calendaristică (de exemplu, conturi curente și de decontare ale clienților, depozitele la vedere, de o zi creditele interbancare ). Aceste obligații sunt luate în considerare în valoarea ajustată a soldului agregat minim pe conturile persoanelor fizice și juridice (cu excepția clienților băncilor) cererii. Procedura de calculare a soldului minim stabilită de autoritatea de reglementare. Valoarea minimă set H2 CB - 15%.
H3 curent coeficientul de lichiditate limitează riscul pierderii solvabilității băncii în următoarele (la data de calcul a) 30 de zile. Este raportul dintre active pe care o bancă poate fi realizate în următoarele 30 de zile, la obligațiile băncii, pe care el trebuie să efectueze, sau poate cere să-și îndeplinească în următoarele 30 de zile. Aceste obligații sunt luate în considerare în valoarea ajustată a soldului agregat minim pe conturile persoanelor fizice și juridice (cu excepția clienților băncilor) cererii și termene în următoarele 30 de zile. Procedura de calculare a soldului minim stabilită de autoritatea de reglementare. Valoarea minimă set CB - 50%.
Specificația H4 de lichiditate pe termen lung limitează riscul de insolvabilitate a instituției de credit ca urmare a plasării fondurilor în active pe termen lung (cum ar fi ipoteci). Acest raport de active bancare. care va fi pus în aplicare nu mai devreme decât într-un an, mai puțin formate pe acestea rezerve pentru pierderi posibile. la valoarea capitalului său și angajamentele pe care le are de a efectua nu mai devreme de un an. aceste obligații sunt ajustate cu valoarea soldului agregat minim pe conturile persoanelor fizice și juridice (cu excepția clienților băncilor) depozite la vedere și performanța pe termen de până la 1 an. Procedura de calculare a soldului minim stabilită de autoritatea de reglementare. Valoarea maximă stabilită de CB - 120%.
Formula exactă pentru calculul indicatorilor pot fi găsite în instrucțiunile Băncii de România 139-I. Standarde pentru majoritatea băncilor sunt disponibile pe website-ul Băncii Centrale sub formă de 135 de organizații de credit de raportare.
Încălcarea H2 și H3 spune o lipsă de lichidități în cadrul instituției de credit de stoc. Nerespectarea H4 spune că Banca de abuz în active pe termen lung pasive pe termen scurt (cum ar fi problemele bancare un credit ipotecar de 25 de ani, iar banii pentru creditele împrumutate de ea bănci de contrapartidă pentru 30 de zile). Raporturile non-performanță poate fi plină de penalități de la Banca România. interdicția privind efectuarea unor operațiuni bancare, precum și în cazul unor încălcări repetate conduc, în general la revocarea licenței. Cu toate acestea, în unele cazuri, banca centrală poate schimba pentru o perioadă de șase luni specificate rapoarte de valoare pentru banca-contravenientului.
O listă consolidată a băncilor standarde TsBRumyniyadlya, ONG-uri și grupuri bancare
adecvarea bazei de capital bancar
adecvarea capitalului băncii
adecvarea fondurilor proprii (capital)
N1.0 definit ca raportul dintre valoarea fondurilor proprii (capital) ale băncii la valoarea activelor sale (net de provizioane pentru pierderi posibile și provizioane pentru pierderi la credite, credite și datorii similare, ponderate la risc.
N1.3 (ONG) min 2%
adecvarea fondurilor proprii (capital) ONG
N1.3 definit ca raportul dintre fondurile proprii (capital) la valoarea obligațiilor clienților de la ultima dată de raportare a trimestrului.
Regleaza (limite) riscul de pierdere de lichiditate a băncii în termen de o zi lucrătoare și determină raportul minim al activelor foarte lichide ale băncii la pasive (pasive) a băncii cu privire la conturile de cerere, ajustată în funcție de valoarea soldului agregat minim pe conturile persoanelor fizice și juridice la cerere.
lichiditatii curente - raportul dintre active și pasive de până la 30 de zile
Regleaza (limite) riscul de pierdere de lichiditate a băncilor în următorii la data de calcul de 30 de zile și determină raportul minim al activelor lichide la pasive (pasive) în conturile băncii la cerere și cu un termen de executare a obligațiilor în următoarele 30 de zile ajustat soldul agregat minim pe conturile persoanelor fizice și juridice la cerere și cu un termen de executare a obligațiilor în următoarele 30 de zile calendaristice.
Încălcarea H2 și H3 spune o lipsă de rezerve de lichiditate.
Regleaza (limite) riscul de pierdere de lichiditate a băncilor în plasarea fondurilor în active pe termen lung și determină raportul maxim al cerințelor de creditare a băncii cu un termen rămas până la scadență mai mare de 365 sau 366 de zile, la fondurile proprii (capital) a băncii și de pasive (pasive) cu restul data scadenta mai mare de 365 sau 366 de zile calendaristice, ajustată în funcție de valoarea minimă a soldului agregat al conturilor, cu un termen de executare a obligațiilor la 365 de zile și de numărare persoane m cerere și persoane juridice (cu excepția băncilor, clienților).
Nerespectarea H4 spune că Banca de abuz în active pe termen lung pasive pe termen scurt (cum ar fi problemele bancare un credit ipotecar de 25 de ani, iar banii pentru creditele împrumutate de ea bănci de contrapartidă pentru 30 de zile).
lichidității totale - raportul activelor lichide la total active
Nu este principalul parametru care reglementează riscul de lichiditate.
expunerea maximă la un singur debitor sau grup de debitori aferente
Reglementează (limite) riscul de credit al băncii în raport cu un debitor sau un grup de debitori aferente, și determină raportul maxim din valoarea totală a obligațiilor debitorului (debitorilor care aparțin unui grup de debitori conexe) la bancă, și datorii către terțe părți, din cauza cărora Banca face obiectul unor cerințe specifice împrumutat (debitori care aparțin unui grup de debitori aferente) în capital (capital) a băncii. H6 se calculează pentru fiecare emitent în titluri de valoare ale căror investiții efectuate de bancă, inclusiv acele valori mobiliare pentru care se calculează riscul de piață, precum și titluri de valoare transferate în încredere.
dimensiunea maximă a riscurilor de credit mari
Regleaza (restricționează) valoarea totală a riscurilor mari de credit bancare și determină raportul maxim de cantitatea totală de riscuri majore de credit și capitalul propriu (de capital).
dimensiunea maximă a creditelor, garanții bancare și cauțiuni acordate de bancă participanților săi (acționari)
Regleaza (limite) riscul de credit al băncii în ceea ce privește membrii (acționari) ai băncii determină raportul maxim de valoarea creditelor, garanții bancare și cauțiuni emise de bancă membrilor săi (acționarilor) în capitalurile proprii (capital) ale băncii.
valoarea cumulată a riscului de insider al băncii
Regleaza (limite) riscul de credit total al băncii în ceea ce privește toți indivizii sunt în măsură să influențeze decizia de a acorda un împrumut bancar.
valoarea maximă a depunerilor bănești împrumutate (depozite) ale populației
Acesta este stabilit ca procent din totalul depozitelor de numerar (depozite) ale populației și valoarea fondurilor proprii (capital), în cazul în care 100% din depozitele de bani împrumutate de populație ar trebui să fie acoperite de capitalul propriu al băncii cu 100%.
utilizarea de fonduri proprii (capital) ale băncii pentru achiziționarea de acțiuni (acțiuni) în alte persoane juridice
Regleaza (limite) riscul cumulativ al investițiilor băncii stocurilor (acțiuni) ale altor persoane juridice, și determină raportul maxim al sumelor investite de către bancă pentru achiziționarea de acțiuni (acțiuni) în alte persoane juridice, fondurile proprii (capital) ale băncii.
riscul propriilor obligații proiect de lege
lichiditatea în operațiuni cu metale prețioase
H15 (ONG) min 100%
Raportul de active lichide pentru o perioadă de execuție în următoarele 30 de zile calendaristice pentru totalul pasivelor NSCA
N15.1 (ONG) min 100%
lichiditatea curentă pentru ONG-uri
Raportul de active lichide pentru o perioadă de execuție în următoarele 30 de zile calendaristice la suma obligațiilor clienților de la ultima dată de raportare a trimestrului.
credite cumulate maxime pentru clienți - participanți de calcule pentru a finaliza calculele
Expunerea maximă la creanțele de credit care rezultă cu privire la furnizarea de fonduri către debitori, altele decât creditele acordate NSCA în numele lor și pe propria lor cheltuială, către clienți - participanți de calcule pentru a finaliza decontarea tranzacției.
NSCA furnizează în nume propriu și pe propria lor cheltuială, altele decât clienții debitori - participanți de decontare
H17 anulate min 10%
raportul minim de valoarea creditelor și fondurile de capital garantate cu ipoteca (capital)
Dimensiunea acordat de către banca emitentă obligațiuni ipotecare de credit ipotecar nu poate fi mai mică de 10% din capitalul său, adică. Despre. dreptul de a-și refinanțeze ipoteca trebuie să aibă bănci specializate în creditare pentru a cumpăra locuințe.
raportul minim de mărimea și volumul de acoperire ipotecare emisie obligațiuni ipotecare
H19 anulate max 50%
raportul maxim al pasivelor totale ale emitentului organizației de credit creditorilor care, în conformitate cu legile federale au dreptul de prioritate pentru a satisface cererile lor de a titularilor de-ipotecare garantate și de capital (capital)
angajamente bancare pentru care plățile sunt stabilite în primul rând, nu trebuie să depășească 50% din capitalul băncii. Restricții privind valoarea depozitului pentru a minimiza riscul de depozite bancare, credite ipotecare securitizate. Cel mai mic banca investitorilor privați, cu atât mai puțin ar fi afectată în caz de faliment al băncii, ca urmare a tranzacțiilor cu risc ridicat, cu obligațiuni ipotecare.
N20.1 (pentru grupuri bancare) min 4,5%
adecvarea bazei de capital a grupului bancar
N20.2 (pentru grupuri bancare) min 6%
adecvarea capitalului grupului bancar
N20.0 (pentru grupuri bancare) min 8%
de capital de adecvare a raportului (capitaluri proprii) a grupului bancar
H21 (pentru grupuri bancare) max 25%
expunerea maximă la un singur debitor sau grup de debitori ai grupului bancar
Reglementează (limite) riscul de credit al instituției de credit-mamă a grupului bancar și membrii ai grupului bancar în raport cu un debitor sau un grup de debitori aferente instituției de credit-mamă a grupului bancar și membrii ai grupului bancar și determină raportul maxim din valoarea totală a cerințelor de credit ale instituției de credit-mamă a grupului bancar și membrii ai grupului bancar ( cu excepția neconsolidate grup bancar) care participă la un debitor sau un grup de debitori la valoarea unui Fondurile bstvennyh (de capital) ale grupului bancar.
H22 (pentru grupuri bancare) max 800%
dimensiunea maximă a riscurilor de credit mari ale grupului bancar
Regleaza (limite) valoarea totală a creditului în cazul riscurilor mari instituții de credit mamă a grupului bancar, membrii grupului bancar și determină raportul maxim din valoarea totală a riscurilor de credit majore ale instituției de credit-mamă a grupului bancar și membrii ai grupului bancar (cu excepția neconsolidate grup bancar participante) de capital la valoarea fondurilor proprii ( ) grup bancar.
H23 (pentru grupuri bancare) max 25%
specificarea utilizării fondurilor proprii (capital) ale grupului bancar pentru achiziționarea instituției de credit-mamă a grupului bancar și membrii ai grupului bancar stocurilor (acțiuni) ale altor persoane juridice
Regleaza (limite) riscul cumulativ al investițiilor în acțiuni (acțiuni) ale persoanelor juridice care nu sunt membri ai grupului bancar, și determină raportul maxim al sumelor investite de către instituția de credit mamă a grupului bancar și membrii grupului bancar (cu excepția neconsolidate grup bancar participante) acțiuni pentru achiziționarea de acțiuni ( ) alte persoane juridice, cu valoarea fondurilor proprii (capital) ale grupului bancar.