anumite drepturi
- Să - doi vectori aleatoare de dimensiune și, respectiv. Să presupunem, de asemenea, că variabilele aleatoare au un al doilea moment de finit. adică. Apoi, matricea de covarianță a vectorilor este numit
,
.- Dacă, atunci aceasta se numește matricea de covarianță a vectorului și este notat.
matrici Proprietăți Editare
- formula condensată pentru a calcula matricea de covarianță:
- matrice vector covariance aleatoare este nenegativ definit.
- Schimbarea de scară:
- matricea de covarianță transformare afină.
unde - marimea matrice arbitrară, de asemenea.
- Permutare de argumente:
- matricea de covarianță a aditivului în fiecare argument:
- matricea de covarianță a vectorilor independenți este zero. Dacă și sunt independente,