Acasă | Despre noi | feedback-ul
Prezența heteroscedasticitate nu este un fapt simplu, astfel încât construcția modelelor de regresie există o întrebare cu privire la modul de a testa pentru heteroscedasticitate. De obicei, ipoteza nulă este testată împotriva ipotezei alternative nu se efectuează în aceste teste.
test de alb. Acest test folosește ideea, care constă în faptul că prezența heteroscedasticitate este o consecință a erorii relației varianței și regresorii. Testul este construit pe verificarea acestei relații, fără nici o ipoteze cu privire la structura heteroscedasticitate. Secvența de verificare în conformitate cu testul de alb este după cum urmează. În primul rând, utilizați un model de regresie OLS este construit, iar resturile sunt. . Apoi a construit pătrate de regresie a acestor reziduuri pentru toate covariabilele, pătratele lor și produse pe perechi. În ipoteza în care ipoteza deține, valoarea este de distribuție asimptotic. în care: - coeficientul de determinare și - numărul de regresori al doilea model. În cazul în care. Acesta este respins. Testul este universal și poate fi aplicată în toate situațiile. Cu toate acestea, în cazurile în care ipoteza este respinsă, cu ajutorul acestui test nu poate stabili o formă structurală și heteroscedasticitate, astfel încât fie să folosiți un alt test, sau utilizate erori standard-heteroscedasticitate consistente.
Testul Goldfeld - Kuandta. Testul este utilizat în cazurile în care există motive să se presupună că variația erorii depinde de o variabilă independentă. Scurtă descriere a testului este după cum urmează:
1) datele ordonate în funcție descrescătoare a variabilei independente, din care, în conformitate cu presupunerea că varianța erorii depinde;
2) Observarea dispus în mijlocul unei serii ordonate sunt excluse (se recomandă să fie luate ca un sfert din numărul total de cazuri);
3) Prima și ultima sunt construite în mod independent unul față de celălalt și două de regresie ecuația calculată folosind vectori și reziduurile lor respective;
4) obținut statisticile privind reziduurile calculate. Dacă ipoteza. are o distribuție cu grade de libertate Fisher. În cazul în care statisticile sunt mai mult decât valoarea de masă, ipoteza este respinsă.
Acest test poate fi folosit în cazurile în care există ipoteza că varianța are două valori (cu două niveluri de varianță).
Testați Breusch - Pagan. Testul este recomandată în cazul în care a priori presupune că variația este o funcție liniară a unor variabile suplimentare, și anume,
unde - vectorul variabilelor independente;
Verificați cu ajutorul acestui test se efectuează după cum urmează:
1) este construit într-o regresie convențională și componentele sale vectoriale sunt calculate folosind reziduuri;
2) Reziduul obținut a fost utilizat pentru a obține estimări ale varianței
3) construi ecuația de regresie
A explicat pentru care partea calculată a variației, adică suma pătratelor valorilor calculate ale abaterilor de la medie, de obicei notată RSS;
4) Statistici RSS / 2 este comparat cu valoarea intabulate, iar dacă RSS / 2 depășește valoarea de masă, ipoteza nulă (nu Heteroskedasticity) este aruncată. este asigurată de capacitatea acestor rezultate de test, instalat și Breusch Pagani, prin care, atunci când magnitudinea ipotezei RSS / 2 asimptotic are o distribuție.
În aceste cazuri, în care valorile calculate ale ecuației de regresie construite în p. 3), există multe negative, pot fi recomandate pentru a fi utilizate în locul dependenței liniare de forma exponențială heteroschedasticitate
Folosind o formă exponențială conduce la o regresie înlocuind p liniară. 3) privind regresia
Opțiunile avute în vedere scheme generalizate furnizează OLS de construcție modelul cu coeficienți care au toate proprietățile necesare ale OLS estimatori în ciuda faptului că datele nu îndeplinesc cerințele de uniformitate.