Curba zero, randamentul cuponului titlurilor de stat (G-curbei) se determină pe baza tranzacțiilor cu ICG-BFL și, în special, aceasta permite:
- analiza ratelor de bază tendința istorică pentru diferite perioade;
- evalua și stabili performanța prețul de noi emisiuni de obligațiuni, inclusiv corporative (ținând cont de creditul relevant se extinde în raport cu titluri de stat);
- determină valoarea plății randamentului cuponului și procedura de calcul a randamentului OFZ cu venituri cupon variabil;
- să identifice oportunități pentru operațiunile de arbitraj cu obligațiuni relativ subevaluate și supraevaluate;
- crearea unor instrumente financiare derivate pe baza ratelor dobânzilor pentru diferite termeni și alte valori calculate pe baza G-curba.
Calculul G-curba în timp real ca tranzacții.
Baza pentru construirea G curba este un model parametric al lui Nelson-Siegel adăugarea termenilor de corecție (în mod continuu pentru dobânda acumulată):
în care primul rând - modelul Nelson-Siegel, iar al doilea - corectiv aditiv pentru o descriere mai exactă a secțiunii inițiale G-curba.
Dragi vizitatori pentru a trimite sugestia lor sau de a pune o întrebare, folosiți formularul nostru de feedback.
Apreciem feedback-ul dvs. și va lua în considerare întrebările și atunci când este posibil, confirma primirea de scrisori și să ofere un răspuns în scris.
În cazul revendicării justificate și substanțiale, Bursa de Valori, împreună cu consiliul de experți va lua măsuri pentru a dezvolta și implementa modificările corespunzătoare.