Foarte rar există strategii care tranzacționează cu eficiență absolut identică. Prin urmare, atunci când tranzacționați un portofoliu de strategii, este foarte important să se echilibreze riscurile pentru a evita denaturarea într-o direcție sau alta. Astfel, rezultatul tranzacționării portofoliului va fi ușor previzibil, iar strategiile cele mai de succes vor primi prioritatea de care au nevoie.
Deci, pentru a calcula riscurile pentru un portofoliu de strategii, aveți nevoie de:
- Specificați dimensiunea depozitului inițial (de exemplu, 1000 USD).
- Specificați rata riscului ca procent din depozit, adică cât de mult suntem dispuși să pierdem într-o lună de tranzacționare (de exemplu, 10%).
- Numărul de strategii din portofoliu. Asta este, câte strategii diferite sunt tranzacționate simultan.
- Procentajul plății pentru opțiune. Aici trebuie să înlocuiți valoarea brokerului dvs. (de exemplu, 70%).
- Riscul pentru o strategie din portofoliu. Se calculează pe baza riscului lunar și a numărului de strategii. Puteți specifica riscul manual, apoi riscul total pentru lună va fi calculat automat.
Pentru fiecare strategie din portofoliu, trebuie să notăm datele pe care le putem obține din rezultatele testului de istorie. Aici aveți nevoie doar de 2 câmpuri:
- Numărul mediu de tranzacții pe lună (de exemplu, 20).
- Dintre acestea, procentul de tranzacții ITM, care este, închis cu un profit (de exemplu, 80% din profitabil).
Conform datelor disponibile, se va calcula cea mai slabă serie neprofitabilă, adică cel mai grav scenariu pentru această strategie este (3). Dacă luăm numărul total de tranzacții pentru X, și procentul de profit pentru Y, cea mai proastă serie va fi calculată conform formulei: (100% - Y) * X. De exemplu, atunci când 20 de tranzacții pe lună și 80% profitabile, cel mai pierde din seria va fi: (100% - 80%) * 20 = 4.
Din moment ce nu poate depăși dimensiunea strategiei de risc (în acest exemplu, 100 $), suma de risc per tranzacție va fi: cu privire la strategia de risc / Cel mai prost seria neprofitabilă ($ 100/4 = $ 25) - (4). Aceasta este, chiar și în cele mai rele condiții, valoarea pierderilor nu va depăși riscul dat pentru o strategie.
Ca rezultat, prognoza rezultatului va fi calculată la sfârșitul lunii când se tranzacționează cu riscul specific - (5).
