1. Ce este un sistem de tranzacționare,
Un sistem de tranzacționare este un set de reguli care determină în ce condiții o poziție trebuie deschisă și când trebuie închisă. Sistemul de tranzacționare pe calculator ar trebui să ofere un set complet de acțiuni ale comerciantului: deschiderea pozițiilor, limitarea riscului, selectarea valorii poziției, închiderea poziției.
Principalul avantaj al sistemului informatic este posibilitatea de a obține estimări ale eficienței comerțului pe anumite piețe folosind diagrame istorice. O astfel de evaluare nu garantează obținerea, în comerțul real, în viitor, a unor rezultate la fel de importante, dar reprezintă baza muncii de planificare, în special pentru selectarea piețelor.
O cerință naturală pentru un bun sistem de tranzacționare este robustețea acestuia: sistemul ar trebui să obțină rezultate bune într-o mare varietate de modele de schimbare a mișcărilor de pe piață. În mod tipic, acest tip de durabilitate este caracteristic sistemelor care urmează să urmeze tendințele pe termen mediu ale pieței. Dacă sistemul este capabil să urmărească corect tendințele, apoi să permită creșterea pozițiilor profitabile, iar în poziții nereușite de stabilire a pierderilor mici, puteți obține un profit bun în majoritatea scenariilor de dezvoltare a pieței. Din punct de vedere statistic, această proprietate poate fi formulată ca un profit mediu pozitiv adus de sistem.
Pentru a avea șansa de a fi stabil, sistemul trebuie să cuprindă un număr mic de reguli, inclusiv un număr mic de parametri. Sistemul cu un număr foarte mare de reguli și excepții care conțin o mulțime de parametri diferiți, nu pot fi testate în mod fiabil pe date istorice, dar în viața reală, rezultatele vor fi moduri imprevizibile variază de la piață la piață și în diferite perioade ale vieții cu piața.
Complexitatea comportamentului de piață duce la faptul că nu există un sistem care să garanteze profitabilitatea pe un număr mare de piețe. Unele sisteme prezintă rezultate bune pe piețe cu tendințe destul de lungi, dar pierd o parte semnificativă (chiar câștigată) a profiturilor pe piețe, schimbând în mod constant direcția mișcării lor. Alte sisteme din contra, sunt capabile să detecteze punctele de inversare a pieței și să dea semnale în timp util, dar ei nu sunt capabili să distingă un viraj, care este o corecție mică de rotație, care va da naștere la o nouă tendință, astfel încât rezultatele unor astfel de sisteme sunt, de asemenea, extrem de volatile. Prin urmare, cea mai bună soluție este de a pregăti mai multe sisteme de tranzacționare orientate spre diferite tipuri de comportament de piață și de a dezvolta metode care să permită selectarea celui mai bun sistem de observare a comportamentului de piață în condiții reale de tranzacționare.
Sistemele axate pe piețe cu un trend pronunțat (tendințe) se bazează pe următoarele ipoteze privind comportamentul piețelor:
- piețele schimba destul de ușor direcția mișcării lor, trecând de la creștere la scădere, mișcările tendințelor având, de regulă, o durată lungă;
- semnale simple, cum ar fi intersecția mediei mobile, sunt semne fiabile ale unei schimbări în tendință;
- cu alte cuvinte, prețurile nu deviază prea departe de linia de centru, abaterile mari de contra-contra curent sunt rare.
Sisteme de trend simple, pe baza acestor ipoteze (de exemplu, trecerea sisteme medii în mișcare, sisteme care utilizează ADX), sunt într-adevăr în măsură să deschidă poziții în direcția tendințelor semnificative, pentru a face un profit în diferite piețe (desigur, sub rezerva tendința de comportamentul acestor piețe), de obicei comportamentul lor pe acest tip de piețe este destul de stabil și vă permite să determinați parametrii optimi ai limitării riscului și a gestiunii banilor.
Atunci când se creează sisteme care pot face profit pe piețele non-trend, ele folosesc semnale de la diferiți indicatori (oscilatori), care reacționează fără întârziere la transformările diagramelor. Un astfel de sistem de inversare are un avantaj față de modă atunci când piața face o mișcare wavelike în unele canale, dar pe un trend pe termen lung, se poate da o mulțime de semnale de inversare false și să aducă un rezultat pierdere. Exit caută de obicei pentru a adăuga la sistemul de inversare, indicatorii de trend, ceea ce ar permite să deschidă poziții numai pe acele semnale oscilatoare care indică în direcția unei tendințe potențial.
O varietate de îmbunătățiri ale sistemelor, menite să le sporească eficiența și versatilitatea, conduc, de fapt, la complicații, la ștergerea limitelor dintre sistemele de trend și inversare. Dar acesta este un proces inevitabil, deoarece complexitatea sistemelor de tranzacționare trebuie să corespundă complexității piețelor pe care se aplică.
Toate regulile incluse în sistemul de tranzacționare pot fi combinate în următoarele grupuri:
Reguli pentru deschiderea posturilor
Regulile de limitare a riscurilor
Reguli pentru alegerea valorii unei poziții (lot)
Reguli pentru închiderea pozițiilor
Pozițiile de deschidere pot fi făcute pe baza oricăror considerații ale logicii pieței, care sunt consecința unor proprietăți bine cunoscute ale diagramelor de piață:
- pentru perioada de consolidare (restrângerea intervalului de tranzacționare), urmată de un progres și de evoluția prețului, fie în sus, fie în jos;
- linie puternică pe graficele de pe piață (nivelurile de suport si rezistenta, linii de trend) sunt repere naturale pentru a deschide poziții din cauza pauză linia de puternică este adesea însoțită de un progres semnificativ îndreptat spre această descoperire, și restrîngerii liniei ar putea însemna începutul unui viraj;