Orice studiu economic începe cu o specificație de model, adică cu formularea formei modelului, pornind de la teoria corespunzătoare a relației dintre variabile. Din întreaga gamă de factori care afectează rezultatul, este necesar să se identifice factorii care influențează cel mai mult. Regresia asociată este suficientă dacă există un factor dominant, care este folosit ca variabilă explicativă. De asemenea, este necesar să cunoaștem și alți factori care se presupune a fi neschimbați, deoarece este posibil ca în viitor să fie luați în considerare în model și de la regresia simplă la tranziția la multiple. Ecuația de regresie simplă este caracterizată de o legătură între două variabile, care se manifestă doar ca un anumit model ...
în medie, în ansamblu pentru totalitatea observațiilor.
Practic, în fiecare caz individual, magnitudinea atributului efectiv (y) constă din două componente:
Y este valoarea reală a indicației eficiente;
yx este valoarea teoretică a trăsăturii rezultante, găsită din funcția matematică corespunzătoare a conexiunii y și x. și anume din ecuația de regresie;
# 949; - o variabilă aleatorie care caracterizează deviațiile valorii reale a atributului efectiv din cea teoretică.
O variabilă aleatoare este numită și o perturbație. Aceasta include influența factorilor care nu au fost luați în considerare în model, erorile aleatorii și caracteristicile de măsurare. Prezenta sa în model este generată de trei surse: specificarea modelului, natura selectivă a datelor inițiale, caracteristicile măsurării variabilelor.
Din specificația corectă ale modelului depinde magnitudinea erorilor aleatoare: ele sunt mai mici, cu atât valoarea teoretică a atributului efectiv se apropie de datele reale.
Pentru erorile specificației este de asemenea subestimarea în ecuația regresiei oricărui factor semnificativ, adică utilizarea regresiei pereche în loc de multiple.
Erorile de eșantionare apar din cauza eterogenității datelor din populația statistică inițială (în acest caz ecuația de regresie nu are nici o semnificație practică).
Dacă erorile de specificație pot fi reduse prin modificarea formei modelului și erorile de eșantionare - creșterea cantității de date de intrare, erorile de măsurare anulează toate eforturile pentru cuantificarea relației dintre caracteristici.
O atenție deosebită în studiile econometrice este dată erorilor în specificarea modelului.