Acest criteriu se bazează pe „principiul rațiunii insuficiente“ Laplace, prin care toate starea de „natura» Si, i = 1, n echiprobabile se bazează. În conformitate cu primit-tsipom fiecare stat Si, a pus qi-ul de probabilitate și mai este determinată prin formula
În acest caz, sursa poate fi considerată sarcina de luare a deciziilor în condiții de risc, atunci când este selectată acțiunea Rj. oferind cea mai mare valoare așteptată. Pentru a lua o decizie de a kazh-Dogo acțiune Rj se calculează media aritmetică a te-payoff:
Printre Mj (R) selectat valoarea maximă care se va potrivi strategia optimă Rj.
Cu alte cuvinte, acțiunea este Rj. adecvat
În cazul în care matricea problema inițială a rezultatelor posibile ale matricei de risc pre-put || || RJI, atunci criteriul Laplace ia forma următoare:
Exemplul 4. Una dintre companiile de transport ar trebui să descurajeze cotă de nivel al capacității sale de transport de marfă, astfel încât satisface clienții, crearea cererii de servicii de transport pentru perioada de planificare. Cererea de servicii de transport nu este cunoscut, dar este de așteptat (prezis) că poate lua una dintre cele patru valori: .. 10, 15, 20 sau 25 de tone, exista pe-iluchshy nivelul de transport de capacitate de transport de marfă pre-acceptare pentru fiecare nivel al cererii (cu în ceea ce privește posibile costuri). Abaterile de la aceste niveluri duce la costuri suplimentare ca urmare a capacității de transport de marfă de previzualizare sheniya la cerere (din cauza nefuncționare în compoziția Petritskaya IG), sau din cauza incomplete pentru a satisface cererea de servicii de transport. Tabelul de mai jos definește posibilele costuri de dezvoltare anticipate ale OMS de transport de marfă posibilitate:
Trebuie să selectați strategia optimă.
Conform declarației problemei, există patru versiuni ale cererii de servicii de transport, ceea ce este echivalent cu prezența celor patru stări de „natură»: S1. S2. S3. S4. Există, de asemenea, patru strategii de dez împăcării a capacității de transport marfă a întreprinderii: R1. R2. R3. R4 marfă costă oportunități de dezvoltare, în fiecare pereche Si și Rj sunt definite prin următoarea matrice (tabel):
Principiul lui Laplace implică faptul că S1. S2. S3. S4 ne-echiprobabile. De aceea, Pi> = 1 / n = 1/4 = 0,25, i = 1, 2, 3, 4, și de așteptat cost-mye R1 la acțiuni diferite. R2. R3. R4 sunt după cum urmează:
Astfel, cea mai bună strategie de transport de marfă cos-posibilitate, în conformitate cu criteriul Laplace este R2.
2. Criteriul Wald (minimax sau maximin Crete-riu). Aplicarea acestui criteriu nu necesită cunoașterea probabilitatile statelor Si-dren. Acest criteriu se bazează pe principiul precauției mai-gât, pentru că se bazează pe o selecție nailuchee-gât din cele mai grave strategii Rj.
Dacă matricea inițială (în formularea problemei) rezultat Vij este pierderea feței, luarea deciziei de selecție a strategiei optime este utilizat criteriul minimax. Pentru a determina strategiile optime rj rezultatele necesare în fiecare rând al matricei pentru a găsi cel mai mare maxij elementul>, apoi selectați acțiunea Rj (linia j), care va corespunde cel mai mic element al celui mai mare element, și anume. Determinarea E. Acțiunea rezultat egal
Dacă în matricea inițială a rezultatului Enuntul problemei Vij pre-stavlyaet câștig (utilitatea) decidentului, alegerea strategiei optime este utilizat Maximin Cree-Theurillat.
Pentru a determina strategia optima Rj sunt cel mai mic element min în fiecare rând al rezultatelor matricei. și apoi selectați acțiunea rj (linia j), care va corespunde cel mai mare cuvă puțin elemente ale acestor elemente, și anume. e. acțiunea determina rezultate egale
Exemplul 5. Se consideră exemplul Vij 4. Deoarece în acest exemplu reprezintă o pierdere (cost) criteriul minimax aplicabil. Rezultatele de calcul necesare sunt prezentate în următorul tabel-față:
Astfel, cea mai bună strategie de transport de marfă cos-posibilitate, în conformitate cu criteriul Minimax „cel mai bun dintre cele mai grave“ va fi al treilea, adică. E. R3.
Wald criteriul minimax, uneori, duce la concluzii NYM ilogice din cauza ei excesive „cel mai rău“. „Dog simistichnost“ corectează acest criteriu criteriu Savage.
3. Criteriul Savage utilizează o matrice de risc || rij ||. Elementele acestei matrici pot fi determinate din formulele (23) și (24), co-torye rescrisă în forma următoare:
Acest lucru înseamnă că ry este diferența dintre valorile cele mai bune-em în coloana I și valorile Vji pentru aceeași i. Nez-TIVE dacă venitul Vji (câștig) sau pierderea-E (costul), RJI, în ambele cazuri, determină dacă pierderile de valoare tsa, luarea deciziei. Prin urmare, acesta poate fi aplicat doar la RJI criteriul minimax. Criteriul-Savage recomandă în condiții de incertitudine este de a alege strategia Rj, atunci când valoarea riscului de co-Torah are cea mai mică valoare în situația cea mai nefavorabilă (în cazul în care riscul este mai mare).
Exemplul 6. Se consideră exemplul 4. dorește să instituie pierderea (cost) predeterminate definit matricea. Prin formula (31) calculează elementele mat-Ritsa risc || ry ||:
Rezultatele obținute de calcul cu un risc minim Crit-dența Savage aranja în tabelul următor:
Introducerea de amploarea RJI riscului. Aceasta a condus la selectarea primei Stratum R1-IGSU. oferind cele mai mici pierderi (cheltuieli) în situația cea mai nefavorabilă (în cazul în care riscul este mai mare).
Aplicarea criteriului Savage permite orice modalități de a evita riscul ridicat de alegerea strategiei, și astfel să evite o pierdere mai mare (pierderi).
4. Criteriul Hurwitz se bazează pe următoarele două ipoteze-niyah: „natura“ poate fi în starea cea mai nefavorabilă, cu o probabilitate de (1 - # 945;) și în cea mai bună stare posibilă este probabil să Stu # 945;, unde # 945; - factorul de încredere. .. Dacă Vji rezultat - profit, de utilitate, venituri, etc, atunci criteriul Hurwitz înregistrarea etsya după cum urmează:
Când Vji este costul (pierdere), acțiunea selectată, oferindu-
dacă # 945; = 0, obținem testul Wald pesimist.
dacă # 945; = 1, vom ajunge la regula de decizie de forma max max Vji. sau așa-numita strategie de „sănătos o sută de Opti“ t. e. criteriul este prea optimist.
criteriul Hurwitz stabilește echilibrul dintre cazurile extreme de pesimism extreme și optimism prin cântărire ambele comportamente greutăți (1 corespunzătoare - # 945;) și # 945;, în cazul în care 0≤ # 945; ≤1. valoare # 945; la 0 la 1 poate fi determinată în funcție de înclinația decidentului optimism sau pesimism. În lipsa unei tendințe pronunțate # 945; = 0.5 este cea mai rezonabilă.
Exemplul 7. Criteriul Hurwitz pentru utilizare în exemplul 4. press-Polo # 945; = 0,5. Rezultatele calculelor necesare sunt prezentate mai jos:
Soluția optimă este de a selecta W.
Astfel, în exemplul de a face o alegere, care dintre soluțiile posibile este preferat:
după criteriul Laplace - selectarea strategiei R2
Criteriul Wald - alegerea strategiei R3;
Criteriul lui Savage - alegerea strategiei R1;
criteriu Hurwitz atunci când # 945; = 0.5 - strategia de selecție R1. și UE în cazul în care factorul de decizie - pesimistă (# 945 = 0), alegerea strategiei R3.
Acest lucru este determinat prin selectarea unui criteriu adecvat (Laplace-ca, Wald, Savage sau Hurwitz).
Alegerea criteriilor pentru deciziile în condiții de incertitudine, este etapa STI cea mai dificilă și importantă în Operațiunile investigațiilor-dovanii. În acest caz, nu există nici un sfat sau recomandări generale de co-rapid. Alegerea criteriilor ar trebui să fie dacă să-TSO, decidentul (DM), ținând seama de special, problema-ing spec să fie rezolvate, și în conformitate cu obiectivele sale, precum și pe baza experienței din trecut și propria lor intuiție.
În special, chiar dacă riscul minim este inacceptabil, apoi urmează-suflare pentru a aplica testul Wald. Dacă, dimpotrivă, un anumit risc este acceptabil, iar factorilor de decizie intenționează să investească într-o pre-acceptare bani atât de mult încât atunci nu este rău că încorporarea, dar prea puțin, apoi alege criteriul Savage.