Matricea de corelație [citare]
Corelația matrice - o matrice a coeficienților de corelație de mai multe variabile aleatoare cu nenulă dispersie, adică, se crede că
matrice diagonală având elemente egale cu 1.
Proprietățile matricei sunt determinate în raport proprietăți de rezistență matrice, în care: - o matrice diagonală cu elemente diagonale.
Dacă - aleatoare vector, astfel încât, pentru fiecare, matricea,
numit, de asemenea, matricea de corelație a funcției aleatoare.
Proprietățile matricei de corelație:
1. - matrice definit nenegative;
3. Pentru orice și toți vectorii de complexe
Referințe [regulă]
Ajută-ne să wikiznanie mai bine!
Sprijinirea proiectului!