ratele dobânzii forward
În cazul în care o parte plătește un cupon pe baza ratei variabile pentru calcularea plăților cupon viitor vor fi folosite înainte ratele de indicatori relevanți, care îndeplinesc cerințele de fiabilitate și observabilitate.
ratele forward pe piața monetară (LIBOR. NDF, MOSIBOR), calculat pe baza curbelor de randament care acționează la data de măsurare printr-un algoritm de inițiere. oferind, astfel, efectul principiului de piață al „absența arbitrajului.“
În funcție de data plăților promoționale pentru calcularea ratele dobânzilor forward utilizate în funcție de beneficiul formulei cu următoarea convenție:
- termen rata forward (timpul necesar pentru rata în zile) - numărul de zile între data evaluării și data fluxului de numerar - valoarea ratei înainte la data fluxului de numerar, - valoarea ratelor spot pentru perioada - valoarea ratelor spot pentru perioada - durata perioadei în anii pentru viață - speranța de viață în ani de viață - speranța de viață în ani la viațădurata perioadei în ani se calculează pe baza datei de convenții stabilită pentru moneda în moneda de referință. opțiune, calculul dobânzii.
- În cazul în care mai putin de un an: În cazul
- mai putin de un an,
- mai putin de un an:
- mai putin de un an,
- mai mult de un an:
- În cazul în care mai mult de un an: în cazul mai putin de un an: În cazul în care mai mult de un an:
În cazul în care termenii tranzacției se stabilește că calcularea ratei de plată a cuponului se bazează pe o medie a valorilor unuia sau mai multor rate variabile (cu o anumită periodicitate, în anumite zile contractuale stabilite ale săptămânii), ratele forward ale dobânzii de valoare necesară data (în perioada ratei dobânzii ) se calculează folosind un algoritm bootstrapping.
Apoi, în medie valorile ratei dobânzii pentru perioada în conformitate cu termenii tranzacției, pe baza căruia se calculează valoarea plăților de dobânzi.
Vezi ce „rata forward“ în alte dicționare:
Swap - (Swap) Swap este un acord între două contrapartide pe schimbul plăților viitoare, în conformitate cu anumite condiții, în swap-contract: swap valutar, tranzacții de swap, credit default swap, swap pe rata dobânzii, contracte swap pe riscul de credit, operațiuni de swap, investitor ... ... Encyclopedia
Futures - (Futures) Contractele futures de mărfuri futures este un contract pentru achiziționarea de active tranzacționabile Ce este futures, contractul futures, piața futures, futures de tranzacționare, strategie de contracte futures, tipuri de valori mobiliare pe piața la termen, hedging folosind ... ... un investitor Encyclopedia