Straight Talk cu comerciant algoritmică
Rolul algoritmului în viața unei persoane este prea importantă pentru a ignora. De la proceduri simple pentru a utiliza automatul de cafea la sistemul de muzică în mașină, de la lifturi la motoare, cum ar fi Google search - toate acestea sunt controlate de un set de instrucțiuni logice - algoritmi care ne permit pentru a satisface nevoile noastre specifice.
Odată cu apariția Internetului, potențialii algoritmi pentru a se arăta în adevărata lor putere. Determinarea tendințelor, identificarea preferințelor prin intermediul rețelelor sociale, precum și orientarea grupurilor de servicii specializate - toate acestea sunt posibile prin algoritmi sofisticați de azi.
Desigur, pe fondul tuturor acestor progrese tehnologice, piețele bursiere au fost în prima linie de adaptare la lumea interesantă de algoritmi. tranzacționare algoritmică devine modul preferat de a tranzactiona pe bursele de valori, reprezentând aproximativ 80% din volumul total de tranzactionare de pe Wall Street. Investitorii institutionali, fondurile speculative și mari companii de brokeraj financiare au trecut la tranzacționare algoritmică să rămână competitivă, rentabilă și satisface interesele clienților lor.
Deci, ceea ce este de tranzacționare algoritmică, sau cum este numit, «Black Box Trading»? Am nevoie de un programator competențe profesionale pentru succesul în tranzacționare algoritmică? Ce investiții sunt necesare pentru a crea locuri de muncă comerciant algoritmică? Acestea sunt doar câteva dintre întrebările pe care mă gândeam, gândesc la trecerea la o cariera in tranzacționare algoritmică.
Dezvăluirea completă de informații: Sunt un începător în tranzacționare algoritmică. Pentru a fi atașat la subiect, m-am uitat la mai multe forumuri de matematică financiare și de tranzacționare algoritmică, dar discuțiile care au loc acolo, doar a confirmat înțelegerea mea greșită și necorespunzătoare a subiectului. Așa că am început să vorbesc cu unii experți în domeniu pentru a înțelege argumente pro și contra. Trebuie să recunosc că acest lucru este cel mai sigur mod de a explora miturile care sa dezvoltat în jurul valorii de utilitatea tranzacționare algoritmică.
Iată câteva fragmente din conversația:
Pentru a afla cum să începeți
J. Lumea de tranzacționare algoritmică este încă rămâne un mister pentru mulți oameni, probabil, din cauza cerințelor ridicate privind formarea matematică a participanților. Poți să ne arate că în spatele scenei când instalați agentul economic algoritmică la locul de muncă?
Expert. Cred că misterul de tranzacționare algoritmică este exagerată. Algoritmică de tranzacționare - un proces destul de simplu, folosind un set de instrucțiuni pentru plasarea ordinelor de cumpărare sau vânzare de acțiuni cu volumul și viteza cu care sunt imposibil pentru oameni. Un set de instrucțiuni, bazate pe indicatori de piață diferite, cum ar fi prețul, timp, volum sau orice alți indicatori preferați de către utilizator. În tranzacționare algoritmică bine că elimină intervenția umană, nivelare astfel rolul de emoție și de intuiție.
Sistemul algoritmică arhitectura tipic are trei componente principale - (a) datele de piață procesor (b) Modul strategic (c) aplicații router. date de piață procesor, așa cum sugerează și numele, primește date de pe piață și a le stoca. a face strategia de afaceri, sub forma unui model matematic, alimentat la modulul de strategie. De asemenea, servește ca o punte de legătură între piață și comerciant. Router-ul (sau managerul) trimite o cerere de solicitare înapoi la bursă pentru cumpărare / vânzare.
Pentru a instala agentul economic algoritmică la locul de muncă, trebuie să plasați serverele dvs. în imediata vecinătate a bursei, descărcarea de strategie pentru sistemul dumneavoastră după ce testați și testați-le pe datele istorice, configura o conexiune bună la internet și puteți merge!
I: Bine. Acum, nu pare atât de „misterios“. Având în vedere că am avut unele cunoștințe de tranzacționare algoritmică sau matematică financiară da-mi sfaturi cu privire la modul în care am putea încerca mâna lor în acest domeniu?
Expert. Ei bine, în primul rând, cel mai important pas este de a crea o bază solidă. Ia-ți mâinile pe unele abilități de programare și a vedea piețele funcționează. Capacitatea de a manipula numere de bine întotdeauna ajută. Începeți prin învățare subiecte de bază, cum ar fi statistici și econometrie. Unele cărți, cum ar fi „tranzacționare algoritmică“, de Ernest Chan sau „Comerț și schimb“ de Larry Harris vă poate ajuta în a face sistemul de tranzacționare „dreapta“ algoritmică. Când ați terminat cu pașii de mai sus, face unele dezvoltarea practică a construcției de strategii, metode de modelare și instrumente statistice. Stăpânește paradigme diferite de strategii de tranzacționare. cum ar fi arbitrajul statistic, executarea strategiei, diferența dintre spread-licitată cere. Există unele cursuri gratuite disponibile pe internet la Udemy și Udacity, care sunt foarte bune pentru sondare a solului. Există și alte cursuri plătite și avansate disponibile pentru studenți grave.
Ya Excelent! Vorbeai despre limbaje de programare. Care dintre ele sunt adesea folosite de către comercianți?
Expert. C ++ este cel mai preferat, atâta timp cât de tranzacționare de înaltă frecvență (HFT) vor rămâne relevante. Motivul este faptul că o scurgere de memorie și erorile asociate sunt mult mai puțin spațiu în C ++, în comparație cu alte limbi. Python inventat în principal pentru strategiile de programare și de testare bazate pe date istorice, deoarece este mai ușor de a învăța, și menține în bibliotecile academice bune, cum ar fi NumPy. O serie de forumuri astăzi pentru a discuta strategiile de investiții și de tranzacționare programate în Python.
Adecvarea tranzacționare algoritmică este doar pentru investitorii instituționali?
J. Cum se simt membrii individuali ai tranzacționare algoritmică? Mi se pare că prețul de intrare este prea mare pentru a le permite să participe la tranzacționare algoritmică.
Espert. Costurile de participare la tranzacționare algoritmică este cu siguranță mai mare decât în cazul terminalului comerțului tradițional. Colocare la bursă poate fi o afacere costisitoare. Conform statisticilor recente, aproape 70-80% din tranzacționare pe Wall Street folosind roboți, investitori instituționali în principal mari și fondurile speculative. Cu toate acestea, oportunități pentru participanții individuali dezvoltat odată cu apariția platformelor bazate pe web. Pentru cineva care nu este prea preocupat de întârziere, acestea au un anumit farmec. În plus, companii precum Interactive Brokers oferă clienților cu pachete individuale de interfață de programare a aplicațiilor și software, astfel încât comercianții pot programa propriile strategii și tehnici de tranzacționare. După ce le stăpânesc, acesta va fi la fel de ușor de intrare în contul dvs. de pe Gmail. Vă conectați la contul dvs., consultați strategia lor, testând-o pe date istorice, și după optimizare, de tranzacționare pe piețele reale. De asemenea, este recomandat să încercați să comerțului „pe hârtie“ sau pe simulator.
J. Care este viitorul pe o scară globală?
Expert. Foarte promițătoare, de fapt. Este clar că viitorul de automatizare, se misca lumea. În orice domeniu de automatizare face o schimbare tectonică departe de modul tradițional și același lucru este valabil și pentru piața de valori. SUA comercializează 70-80% din volume trec prin sistemul automatizat. Pietele emergente, cum ar fi India, a observat o creștere exponențială în acest domeniu. Desigur, piețele sunt în curs de dezvoltare în fiecare zi, astfel încât costurile comerciale vor scădea, de la un anumit punct. O bună ilustrare este industria de automobile, în cazul în care, după introducerea de roboți crezut inițial că industria nu va fi în măsură să progreseze din cauza costului ridicat al capitalului.
H. Din moment ce au fost implicate în tranzacționare algoritmică pentru o lungă perioadă de timp, ar putea să listați unele dintre cele mai mari lecții pe care ea le-a prezentat tine?
Expert. Ele sunt, de fapt, destul de puține. Cel mai important dintre acestea este faptul că nu este suficient pentru a avea o strategie de tranzacționare bună, trebuie să aveți, de asemenea, un avantaj competitiv. Acesta poate varia de la idei inovatoare la cel mai scăzut Comisiei sau piețele la care aveți acces, dar ar trebui să fie întotdeauna un fel de un plan criminal, dacă aveți de gând pentru a avea succes. Tratati-l ca orice afacere obișnuită în cazul în care va trebui să dezvolte o strategie pentru a păcăli concurența. Pentru fiecare persoană care începe o nouă afacere, este important să se înțeleagă nuanțele comerțului.
Ya cool! Vă mulțumim pentru ideile tale. Ei au ajutat într-adevăr pentru a risipi unele îndoieli cu privire la tranzacționare algoritmică. Poți să-mi spui ce ar trebui să fie următorul meu pas dacă vreau să înțeleg mai mult în acest domeniu?