model de sistem de identificare ecuații econometrice
În tranziția de la modelul redus la forma econometrician structurale cu care se confruntă cu problema identificării. Identificarea - este o corespondență unică între prezent și forma structurală a modelului.
în întregime cuprinde m × (m + n-1) parametri și forma redusă a modelului în întregime include (m × n) parametri. Ie în modelul structural completă conține mai mulți parametri decât modelul de formă redusă. Prin urmare, m × (m + n-1) parametrii de model structural nu poate fi determinată în mod unic de la (m × n) parametrii modelului sub formă redusă.
Pentru a obține singura soluție posibilă pentru modelul structural, trebuie să se considere că unele dintre coeficienții structurale ale modelului, datorită corelației slabe cu semne ale unei variabile endogene de partea stângă a sistemului este zero. Acest lucru reduce astfel numărul modelului factori structurali. Coeficienții Mai puține model structural și, probabil, un alt mod, de exemplu prin niște coeficienți de egalizare între ele, și anume, prin ipoteze că efectul lor asupra variabilei endogene formate de aceeași.
Din perspectiva identificabilitate modelelor structurale pot fi împărțite în trei tipuri:
Modelul identificabil. dacă toți factorii structurali sunt determinate în mod unic în mod unic prin coeficienții modelului formă redusă, adică. e. în cazul în care numărul parametrilor modelului structural este numărul parametrilor modelului sub formă redusă. În acest caz, coeficienții modelului structural sunt estimate prin reducerea parametrilor sub formă de model și modelul identificabile.
Modelul neidentificat. în cazul în care numărul de coeficienți redus mai puțin decât numărul de coeficienți structurali și coeficienții structurali care rezultă nu poate fi evaluată prin coeficienții formei reduse a modelului.
Modelul sverhidentifitsiruema. în cazul în care numărul de coeficienți este mai mare decât numărul de mai sus de factori structurali. În acest caz, pe baza coeficienților de formă redusă poate primi două sau mai multe valori ale unui factor structural. In acest model, numărul factorilor structurali este mai mic decât numărul de coeficienți ai formei reduse. Modelul Sverhidentifitsiruemaya, spre deosebire de modelele neidentificabile aproape rezolvate, dar necesită parametri speciali pentru acest metode de calcul.
Modelul structural este întotdeauna un sistem de ecuații simultane, fiecare dintre care trebuie verificate pentru identificare.
În cazul în care cel puțin unul dintre sistem neidentificabile ecuațiilor, întregul model este considerat a fi neidentificabile.
Modelul este considerat identificabil. Dacă fiecare ecuație este sistemul identificabil. Modelul Sverhidentifitsiruemaya conține cel puțin o ecuație sverhidentifitsiruemoe.
Că starea identificabilitate a modelului este testat pentru fiecare ecuație în sistem. Dacă notăm numărul variabilelor endogene în sistemul de ecuații i-lea prin H, iar numărul exogeni variabile (predefinite), care sunt cuprinse în sistem, dar nu sunt în ecuația - prin D, condiția necesară pentru posibilitatea de identificare a modelului poate fi scris ca:
D + 1 D + 1 = H ecuație identificabilă D + 1> H ecuație sverhidentifitsiruemo Pentru a evalua parametrii de model structurale ale sistemului trebuie să fie ușor de identificat sau sverhidentifitsiruema. identifica mai precis condițiile sunt determinate când să impună restricții asupra coeficienților parametrilor matricei modelului structural. Ecuația identificabilă, în cazul în care este absent în la AC (endogene și exogene) poate fi coeficienților acestor ecuații în celălalt sistem pentru a primi o matrice a cărei determinant nu este egal cu zero, iar rangul matricei nu este mai mic decât numărul de variabile endogene într-un sistem fără unul. Celeritatea verificarea stării identificării modelului determinantului matricei coeficienților care lipsesc în această ecuație, dar prezent în altele, pentru că situația când pentru fiecare ecuație a sistemului efectuat o condiție necesară pentru identificarea modelului, iar determinantul acești coeficienți egali cu zero. În acest caz, a observat doar o condiție necesară, dar insuficientă pentru identificare. In modelele econometrice adesea împreună cu ecuațiile, parametrii care trebuie să fie evaluate statistic variabile sunt folosite identitate echilibru ale căror coeficienți sunt egale cu ± 1. În acest caz, deși identitatea și necesită validare pentru a identifica, pentru coeficienții variabilelor din identitatea cunoscută, pentru a verifica identificarea identității reale a ecuațiilor structurale ale sistemului implicate.articole similare