Când vom crea un sistem de tranzacționare, de obicei, intrarea durează doar câteva linii de cod, ci o strategie de ieșire și codul său sunt adesea foarte complexe. Putem avea un sistem cu o intrare foarte simplu și o duzină, dacă nu chiar mai mult, strategii de ieșire. Motivul pentru care costul atât de mult efort și atenție la ieșire cea mai potrivită constă în faptul că mulți ani de experiență în stoc comercial a demonstrat cât de dificil este de a crea un mod cu adevărat precisă și corectă din afacere.
Creați semnal de intrare, pur și simplu. Înainte de a intra în orice tranzacție, știm exact ce trebuie să se întâmple pentru a obține semnal, iar în cazul în care condițiile de piață sunt în conformitate cu regulile sistemului, vom obține intrarea corectă. Intrările sunt simple, pentru că suntem capabili să le setați în prealabil toate condițiile și piața ar trebui să intre în conformitate cu aceste condiții, în caz contrar, acordul nu va fi încheiat, pur și simplu. Când ne aflăm în poziția deschisă a pieței, numărul de scenarii probabile de ceea ce ar putea întâmpla cu poziția noastră pe termen nelimitat.
Ar fi extrem de naiv să sperăm feedback eficient în toate situațiile de vânzare cu doar una sau două strategii de ieșire simplă. Cu toate acestea, până în prezent publicul este invitat la o mulțime de sisteme de tranzacționare populare. în care un simplu reguli „turn“ de intrare este un semnal la ieșire.
Dorim să protejeze capitalul nostru împotriva oricăror pierderi catastrofale, atunci avem nevoie de un stop pe baza de MM (de gestionare a banilor Oprire). care limitează dimensiunea pierderilor noastre, dar nu funcționează prea devreme, în cazul în care piața „trage ferăstrăul.“ Odată ce poziția este un profit dorim să se mute opritorul mai aproape de ieșire, astfel încât riscul la capitalul nostru a scăzut sau a dispărut în întregime. De îndată ce devine posibil, am stabilit «Rentabilitate stop» (breakeven stop-out). pentru comerțul nostru profitabile nu a fost în măsură să se transforme într-o pierdere.
Cele mai multe dintre sistemele noastre, obiectivul principal - pentru a maximiza dimensiunea profiturilor noastre pe fiecare tranzacție. și să nu ia nici un mic profit, de îndată ce am văzut-o. Protecția parte a existat un mic profit pe o poziție deschisă trebuie să ne lase pentru a obține mai mult profit. În cazul în care prețul schimbat în favoarea noastră în fiecare zi, randamentul ar putea fi mult simplificată.
Cu toate acestea, această mișcare preț nu este posibilă în piața reală. In fiecare zi avem unele fluctuații de preț într-o direcție sau alta. Pentru a facilita obiectivul nostru de a maximiza profitul pe fiecare tranzacție, în unele cazuri, poate decide să schimbe modul nostru, în funcție de evoluția prețurilor curente pentru a se evita o oprire prematură a tranzacției.
Acest randament ridicat se bazează pe măsurarea amplitudinii mișcării prețului prețului de închidere din ziua precedentă. De exemplu, am putea dori să iasă imediat dacă o mișcare nefavorabilă a prețurilor a ajuns la 1,5 ATR de aproape precedent. Mai puțin de acest lucru, în funcție de volatilitatea de ieșire este că se schimbă destul de lin, ca urmare a unei serii de zile nefavorabile când prețurile muta împotriva noastră, de a declanșa nostru volatil poate eșua bine dacă o zi nu îndeplinește condițiile de 1,5 ATR. Prin urmare, este evident că o astfel de soluție nu poate fi utilizată ca limitarea doar pierderile potențiale noastre.
Când profiturile înregistrează tranzacția
Deci, avem MM oprim de ieșire pentru a proteja împotriva pierderilor mari, avem «Break-Chiar Stop“ (stop-out la breakeven), avem semnalul de ieșire la inversarea bruscă a tendinței, dar am decis totuși întrebarea, și când să ia profiturilor obtinute din tranzacții.
Concluzionăm acordul pentru un profit mare, iar mai mult profit este, cu atât mai mult de ea vrem să protejăm. Această strategie se numește multiple profit pe ieșiri «“. Dacă avem 1000 de profit putem proteja 50% din ea și să accepte pierde 500 din profitul nostru actual, în cazul mișcărilor nefavorabile ale prețurilor. Deci, putem pune la ora 0 de mai sus prețul nostru de intrare.
Acest lucru va permite să dețină poziția noastră în speranța că profiturile vor continua să crească. Cu toate acestea, dacă avem 10.000 de profit curent, sunt sigur, noi nu dorim să piardă 50% din ea. De asemenea, cred că ne-stop-out, nu ar trebui să fie în același timp, să fie în continuare doar 500 de mai sus, prețul de intrare. Pentru rezultate optime, producția noastră ar trebui să fie ajustată în funcție de profitul curent pe tranzacție.
Mulți comercianți ne întrebați despre stabilitatea sistemelor cu reguli de ieșire multiple. bazat pe ideea că sistemele cu mai puține reguli sunt mai stabile. Cu toate acestea, trebuie să nu sunt de acord cu această opinie generală. Luați în considerare rezultatele din cele două sisteme foarte simplu:
Sistemul A:
Utilizare 1500 de ieșire oprire MM. (Limitarea pierderii de nu mai mult de 1.500)
Atunci când un profit de 5000, prețul stop-out pentru intrare, plus 4.500.
Sistem B:
Utilizare 1500 de ieșire oprire MM. (Limitarea pierderii de nu mai mult de 1.500)
Atunci când un profit de 1000, o oprire pe cale de ieșire din prețul de intrare ( «Break-Chiar Stop")
Atunci când un profit de 2000, o oprire pe cale de ieșire din prețul de intrare, plus 1.250
Atunci când un profit de 3.500 de picioare pe prețul de intrare-ieșire, plus 2500
Atunci când un profit de 5000, o oprire pe cale de ieșire din prețul de intrare, plus 4.500
Atunci când profitul este mai mare decât 7500, prețul de oprire pe ziua precedentă.
Unii comercianți de sistem ar putea argumenta că, deoarece „sistemului A“ are mai puține reguli, acesta va funcționa mai bine în viitor. Cu toate acestea, se pare că „Sistemul B“ este o lucrare bună în viitor, în ciuda faptului că are mai multe reguli. „Sistemul A“ nu va face nici un ban dacă câștigurile actuale nu va ajunge la 5.000.
Numai atunci când profiturile curente vor depăși 5000, se va opri producția la 4.500. „Sistemul A“ este prea limitat, aduce doar 4.500 1.500 profit sau pierde. Puteti vedea că „sistemul B“ este gata pentru o scenarii mult mai mari.
Este posibil (deși, probabil, puțin probabil) că „sistemului A“ va arăta cele mai bune rezultate ale testelor efectuate asupra datelor istorice. Cu toate acestea, vom fi mai încrezători în calea comerțului pentru bani reali cu „Sistemul B“.
Mai ușor nu este mai bine atunci când vine vorba de a ieși de planificare.
Fortrader Suite 11, al doilea etaj, Sunet Vision House, Francis Rachel Str. Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568