- comercianți școlare
MM (bani Managment = Capital Management) - este una dintre cele mai importante subiecte din tranzacționare.
Misiuni de MM:
1) Nu îmbinați depozitul imediat (important mai ales pentru incepatori).
De multe ori incepatori nu înțeleg riscurile în tranzacțiile, deschis lot prea mare și casate. Prin urmare, mulți începători sunt eliminate într-un stadiu incipient. După ce a pierdut un cuplu de depozite care dau în cele din urmă pe comerț și ieși de pe piață. Și tocmai a trebuit să se conformeze cu MM - loturi de tranzacționare moderate să dețină mai mult decât pe piață.
2) Pentru a îmbunătăți eficacitatea strategiei de tranzacționare
MM este necesară pentru a obține rezultate optime din strategia.
3) inversa cursul schimburilor comerciale în favoarea sa, la creșterea profitabilității
Utilizarea MM poate îmbunătăți profitabilitatea
În exemplul de imagine al unei utilizări active a articolului MM Transform zero la plus optimizarea MM
LOT. Conceptul și tipurile
Volumul tranzacțiilor în tranzacționare sunt măsurate în loturi.
1 lot standard corespunde la 100 000 de unități de monedă de bază.
Atenție! Cuvântul „standard“ este folosit nu este întîmplătoare. Utilizare foarte des soiuri diferite:
1 miniloturi - 10 ori mai puțin decât art. loturi, corespunzând la 10 000 de unități. monedă de bază
1 micro lot - de 100 de ori mai mică decât art. loturi, ce corespund la 1 000 de unități. monedă de bază
Foarte adesea, aceste elemente non-standard pentru comoditatea de utilizare a conturilor de cenți. Luați, de exemplu, tipurile de conturi Roboforeks broker:
Notă subscriptului „0.1 cont de loturi Cent corespunde volumului de 0,001 cont standard“
Astfel, valoarea lotului în conturile cenți roboforeks de 100 de ori mai mică decât costul unui lot standard, așa că vorbim despre multe micro.
Pentru a face mai clar diferența dintre loturi oferă compara costul de 1 lingura. alineatul (patru) pentru diferite tipuri de loturi.
AUTOEVALUARE:
Broker utilizează pentru conturile cent miniloturi. Care este dimensiunea lotului trebuie să fie instalat la deschiderea tranzacției de EUR / USD, 1 până la patru puncte de cost cu o schimbare de 1 cent?
Raspuns: * lot * 0.01 (selectați textul între stele cu mouse-ul pentru a vedea răspunsul)
Cum de a deschide o mulțime de afacere? planuri MM
Deci, cât de mult a tranzacției încă trebuie să fie? Depinde de riscul asumat
Pentru incepatori, care nu au reguli stricte pentru calcularea volumului tranzacțiilor, se recomandă să aleagă una dintre următoarele de gestionare a capitalului:
risc de 2% per comerț - MM conservatoare; potrivite pentru depozite mari și în cazul în care comerciantul nu depune eforturi pentru creșterea profitabilității
risc de 5% pe comerț - MM clasic; profitul mediu și pierderea
risc de 10% pe comerț - MM mai agresiv; potrivite pentru depozite mici, în cazul în care obiectivul este de a „conduce“ un depozit într-un timp mai scurt
Cum de a calcula valoarea tranzacției, în conformitate cu riscul?
„Riscul la tranzacție“ înseamnă câți% din depozit vă puteți permite să piardă într-un singur schimb.
EXEMPLU
Să presupunem că sunt de tranzacționare EUR / USD și a ales riscul tolerabil de 5% în tranzacție. Să presupunem că depui 1000 $, iar pierderea admisibilă pe fiecare comerț în funcție de modul de abordare de tranzacționare este de 25 de puncte (StopLoss = 25 puncte).
Deci, avem nevoie pentru a găsi un volum de tranzacții în loturi, în care 25 de puncte va fi de 5% din depozitul nostru de $ 1.000.
5% din 50 de 1.000 $ = $
=> Costul de 1 punct ar trebui să fie egală cu 50 $ / 25P = $ cu 2
Este cunoscut faptul că 1 lot standard de EUR / USD corespunde unui cost de 10 $ pentru 1 articol
Așa că alineatul 1 a fost în valoare de $ 2, avem nevoie pentru a deschide până la cinci ori mai puțin volum = 0,2 v. lot. Atunci amploarea tranzacției în ceea ce privește problema noastră pierderea nu va depăși 5% din depozit.
O metodă universală pentru începători. „Standardul de aur“
Există un mod interesant și ușor de a determina lotul.
Este necesar să se ia 0,01% din depozit. Numărul rezultat va arăta cât de mult ar trebui să coste element în acest depozit. Și de acolo vom calcula licitație.
Optimum MM este selectat pe baza unor strategii de testare
De fapt, opțiunile propuse (2%, 5%, 10%), sunt doar șabloane generale pentru începători. Gestionarea corectă de bani poate fi foarte diferit pentru diferite strategii. Există overclocking tactici comerciale, în cazul în care riscul tranzacției poate atinge valori mari, precum și o abordare extrem de conservatoare, cu un risc foarte scăzut într-o anumită tranzacție.
În plus, toate calculele sunt ajustate pentru a reflecta așteptările și comerciant apetitului.
În comerț real, prefer să iau o mulțime, la trageri maximă pe testele nu au depășit 25-30%
Inițial, testele pot fi plasate în mod deliberat scăzut foarte mult, deci va trebui să se adapteze în funcție de rezultatele.
Demonstrați selectarea lotului optim pe exemplul unui singur sistem de comercializare automatizat (dar strategiile manual toate principiile sunt aceleași, doar testul va crește)
După cum puteți vedea, profitul pentru anul sa dovedit mici și corespunde dobânzilor obținute. Avem astfel de venituri nu este îndeplinită.
Dar tragerilor doar aproximativ 4%, deci este posibil să crească foarte mult.
Sunt mulțumit de tragerea creditului de până la 30%, așa că am crește lotul de 7 ori - până la 0,7 pentru 10 000 $ de depozit:
Câștig: +8 508 $ (+ 85%)
tragerilor maximă: 2735 $ (27,4%)
Ei bine, asta e altă problemă. Concentrându-se pe nivelul acceptabil al tragerilor, am crescut potențialul unei strategii de tranzacționare de la 12% la 85%.
Acum puteți vedea că selectarea strategiei optime pentru un anumit MM nu contează nici stereotipuri și reguli universale, ca lotul este selectat pe baza testelor.
mulțime de ajustare în funcție de mărimea depozitului
În exemplul anterior, am stabilit că strategia noastră pentru dimensiunea optimă a tranzacției este de 0,7 lot la 10 000 $ depozit. Acest lucru înseamnă că aproximativ 0,1 loturi pentru fiecare depozit de 1500 $.
Astfel, în cazul depunerii în comerț va crește, putem mări și foarte mult. Există două opțiuni:
1) conservator. Am testat o strategie pentru anul cu o mulțime fixă. Deci, în conformitate cu testul și suntem în viața reală nu se va schimba lotul până la sfârșitul anului. Să presupunem că comerțul ne-a adus + 50% depozit a devenit $ 15.000 de. Deci, anul viitor va tranzactiona volum de 1.500 $ 15.000 de / $ * 0.1 = 1 lot
2) lot dinamic Comerț. A doua opțiune este mai agresiv. De fiecare dată când depui o creștere pentru următoarea 1500 $, vom crește licitația 0.1
Dacă totul merge conform planului, la sfârșitul anului, profitul nostru va fi mult mai mare decât atunci când tranzacționare lot fix. Mai ales utilizarea de sens mult mai dinamic dispersa depozit.
Dar eu nu sfătuiesc să mult mai mici. Amintiți-vă, am testat o strategie pentru lotul fix și nu reduc volumul tranzacțiilor în timpul trageri. declasare mult ar putea duce la o intindere din perioada de cont tragerii
In afara de obicei MM exista si tactici agresive de gestionare a banilor. Mai mult decât atât, ele sunt de multe ori tactica, care achiziționează un rol-cheie în comerț și chiar capacitatea de a aduce un plus cu o strategie mat negativ. așteptare.
Înscrie într-un „Școala de comercianți.“ pentru a verifica pentru actualizări
Alăturați-vă grupului