funcția de autocorelație și autocorelație parțială poate fi estimată pentru un singur proces cu ajutorul unei echipe de meniu variabil / corelograma (variabila / corelograma) sau utilizând meniul contextual (click dreapta) și echipa corelograma. După ce specificați o perioadă maximă de întârziere Pmax (nu trebuie să previzualizarea căcat 15-20% din lungimea seriei) obținem două ferestre ale rezultatelor de calcul al ordinului autocorelare: grafică și text. Rezultatele evaluării pentru rata inflației procesului în Rusia, se arată în figura
Figura prezintă funcția de autocorelare construită și limitele intervalului de încredere al erorii standard a acestui coeficient. Valorile numerice de evaluare sunt prezentate în caseta de text din imagine.
Valoarea critică calculată pentru exemplul considerat pentru n = 120 este ua 1,96 / 120 ^ 0,5 = 0,1789. Atunci când se compară valoarea funcției unei autocorelații parțiale cu o valoare critică, se poate concluziona că există o autocorelare a ordinului AR (12). O astfel de ordine ridicată de autocorelare se datorează faptului că oscilațiile sezoniere sunt prezente în secvența studiată (coeficienții multipli de 4 sunt maximali).
Sursa: Koufel T. Econometrie: rezolvarea problemelor folosind pachetul software GRETL
Soluția celeilalte sarcini din Gretl se găsește aici
Exemple de lucru
cooperare
Materiale site
Avantajele noastre
- O mare experiență în realizarea de lucrări pentru studenții universităților din toată Rusia
- Soluție de lucru profesională
- Design de înaltă calitate
- Posibilitatea de a rezolva lucrarea zilei
- Prețuri scăzute
- Lucrări de testare
- Lucrări pe termen lung
- Ajutor online pentru examene și examene
- Consiliere online
- testarea
- prezentari