În conformitate cu una dintre condițiile prealabile pentru OLS, este necesar ca dispersia reziduurilor să fie homoscedastică. Aceasta înseamnă că, pentru fiecare valoare a factorului X, reziduurile e, au aceeași variație. Dacă această condiție nu este îndeplinită, atunci are loc heteroscedasticitatea. Prezența heteroscedasticității poate fi demonstrată vizual pe câmpul de corelare (vezi Fig.).
Definiția heteroscedasticity
Cu un eșantion mic, care este tipic pentru majoritatea problemelor de econometrie. geteroskedastichosti utilizată pentru metoda de estimare Goldfeld -. Quandt, care în 1965 a fost razbotan g Goldfeld și Quandt, unde acestea sunt considerate model liniar cu un singur factor pentru care dispersia reziduală crește cu pătratul factorului. Pentru a evalua dezechilibrul homoskedasticității, au propus următoarele operații.
- Aranjați observațiile pe măsură ce crește factorul X.
- Excludeți de la considerații observațiile centrale C, cu (n - C): 2> p, unde p este numărul de parametri care trebuie evaluați.
- Împărțiți populația de la observațiile (n - C) în două grupe (cu valori mici și mari ale factorului X).
- Determinați suma reziduală de pătrate pentru grupurile (S1) și secundă (S2) și găsiți raportul: R = S1. S2.
Când ipoteza nulă privind homoscedasticitatea este îndeplinită, raportul R va satisface criteriul Fisher cu (n - C - 2p). 2 grade de libertate pentru fiecare sumă reziduală de pătrate. Cu cât valoarea R este mai mare decât valoarea tabelară a criteriului F, cu atât mai mult a fost încălcat premisa egalității diferențelor dintre valorile reziduale.
Faceți clic aici pentru a accesa pagina Econometrie de control