Un swap în Forex este o comision pe care un broker îl primește de la mutarea unui comerț deschis în următoarea zi de tranzacționare. Plătește un comerciant valutar swap.
Ce este un swap simplu de limbă? Pentru a ușura înțelegerea, swap-ul este suma comisionului stabilită de compania de brokeraj și se percepe atunci când poziția de tranzacționare nu este închisă o zi, dar este amânată pentru a doua zi.
Operațiuni cu swap.
Pentru a înțelege detaliile swap-ului, este necesar să se stabilească principiile de bază ale interacțiunii dintre societatea de broker și schimbul valutar.
Valoarea swap-ului este determinată de broker, depinde în mod direct de mărimea ratei dobânzii a băncii naționale a statului a cărui monedă participă la tranzacție. Rezultatul calculelor matematice simple pentru fiecare pereche va fi calculul valorii swap. De îndată ce comerciantul a deschis tranzacția, brokerul deschide un depozit în bancă în numele său. De asemenea, brokerul ia un împrumut de la bancă, dar deja în scopuri proprii - dispoziție marginală privind principiul efectului de levier.
La finalizarea tranzacției, fondurile trebuie returnate. Timpul de finalizare a decontării în structura bancară este 21:00 GMT. Până atunci, brokerul este obligat să închidă temporar aceste ordine și să deschidă noi în paralel.
Noua tranzacție va fi inclusă în același timp cu cea precedentă. Cu aceasta, toți parametrii și citatele vor fi salvate.
Realizarea acestor operațiuni implică calcularea ratelor dobânzilor la credite și depozite:
- depozitul mai mult credit-swap are o valoare pozitivă;
- creditul este mai mult decât depozitul - swap-ul va primi o valoare negativă.
Reguli pentru calcularea unui swap.
Valoarea articolului swap * suma lotului comercial deschis * valoarea de 1 punct în moneda tranzacției = swap.
Un element swap este diferența dintre un împrumut și o rată a depozitului, ceea ce înseamnă că valoarea sa poate fi pozitivă sau negativă.
Exemplu de claritate: un comerciant a deschis o tranzacție pe o pereche de euro / dolar (EUR / USD). Prețul de deschidere este 1.4320. Valoarea swap este +0,3100. Volumul tranzacției - lotul este echivalent cu o sută de mii de euro.
Dacă înlocuiți valorile numerice în formula de mai sus, primiți următoarele:
1,00 * 0,3100 * 10 = 3,1
După cum se poate observa, valoarea elementului swap este prezentată într-o valoare pozitivă, prin urmare, swap-ul este, de asemenea, pozitiv. În practica comercială reală, nu se efectuează astfel de calcule. Toți parametrii, inclusiv mărimea swap-ului pentru fiecare pereche, sunt prezentați în coloana condițiilor de tranzacționare ale brokerului.
Pot face bani pe swap-uri?
La rândul lor, marii jucători de pe piață susțin că primesc venituri din swap-urile lor. Este vorba de conceptul de tranzacționare CarryTrade, care se bazează pe realizarea profiturilor prin speculații la ratele dobânzilor diferitelor bănci.
Metoda la fel de eficientă - pozițiile de acoperire împotriva riscurilor în perechi diferite de valute. În acest caz, una dintre ele trebuie să aibă un swap pozitiv, iar celălalt nu o are (swap-free). Tranzacțiile pe aceste perechi se deschid în direcții care sunt opuse unul altuia.