Voi începe articolul cu o întrebare:
Cati bani esti dispus să-și piardă următoarea comerț?
Dacă nu știi ce să spun - așa că această publicație este pentru tine.
Și dacă răspunsul este ceva de genul: 2 la sută; 30 puncte; sau $ 16, atunci ar trebui să citiți în continuare acest articol, veți găsi cu siguranță ceva nou în ea.
Ce este managementul banilor?
Când ne gândim la comerțul lor, vom prezenta întotdeauna o afacere profitabilă, o creștere constantă a depozitului, dar niciodată nu amintesc un lucru foarte important - pierderea. Dar, după cum știți, pierderile sunt inevitabile în tranzacționare. Orice comerciant experimentat vă va spune că pierderea - acest lucru este normal, iar cel mai bun lucru pe care îl putem face cu ele - este de a încerca să limiteze dimensiunea lor. Asta a fost inventat de gestionare a banilor.
Money Management (MM) - este dimensiunea strategiei de control de tranzacționare pe contul comerciantului. Pur și simplu pune, de gestionare a banilor determină modul în care lotnostyu pentru a deschide următoarea afacere. Practic, MM folosite pentru a realiza o creștere a depozitelor netedă și, astfel, pentru a limita pierderile. În mod firesc, de gestionare a banilor nu poate afecta succesul tranzacției, dar poate reduce semnificativ pierderile posibile în cazul unei serii de meserii pierde.
Dar asta e teoria, dar ceea ce avem în practică? Avem ceea ce majoritatea comercianților sunt concentrate în principal pe căutarea de puncte de ieșire și intrarea și gestionarea banilor un rol secundar. În principiu, este corect, pentru că Gestionarea banilor nu este capabil de a transforma o strategie de a pierde într-o afacere profitabilă, dar dacă aveți de a face, gestionarea eficientă și competentă bani este o necesitate.
Să ne uităm la cele mai populare metode de gestionare a banilor și să încerce să aleagă cele mai eficiente:
lot fix
Esența ei este simplu - alege o sumă fixă pentru pozițiile lor. Toate tranzacțiile ulterioare, vom deschide cu un astfel de volum, indiferent de oprire Losa dimensiunea și să ia profit. Citiți mai multe în tabelul din partea dreaptă.
Această metodă este bună pentru că este simplu și clar, potrivite pentru orice incepator.
Dezavantajele acestei metode de gestionare a banilor, aș menționa lipsa totală a unui management al banilor.
În plus, odată cu creșterea depozitului va intra pe piata mult prea mic, pierzându-și astfel potențialul strategiei lor de tranzacționare. Dar eu vă spun adevărul, majoritatea comercianților această metodă cu suficientă cap, pentru că de obicei cazul la „creșterea depozitelor“ nu ajunge. Aceasta este statistica trist.
Un procent fix din depozit
De obicei, comercianții care doresc să-și piardă 1-2% din depozit în cazul în care comerțul conservator. Pentru un comerț agresiv permis pierderea de până la 10% din depozit.
Un procent fix este bun, deoarece ia în considerare creșterea depozitului, precum și „înmoaie“ tragerea creditului dintr-o serie de meserii pierde.
Dar există dezavantaje. De exemplu, se obține un număr egal de câștigători și perdanți tranzacțiilor cu privire la pierderea contului. In exemplul de mai sus se poate observa în mod clar. În plus, majoritatea comercianților, această metodă nu este foarte mult, deoarece în mod constant trebuie să calculeze lotnost afacere, care de multe ori se dovedește astfel: 0.7645 lot. Sunt de acord, este mult mai ușor să rotunjim până la 0,8 și de a nu complica viața lor.
Creșterea treptată a lot
În cazul reducerii depozitelor lotnost poate, de asemenea, redusă proporțional.
Această metodă este simplă și clară și, practic, nu necesită calcule matematice, în plus, permite creșterea depozitelor.
Lipsa - la diferite stații, el va da pierderi diferite ca procent din depou, același lucru este valabil pentru diferite AT.
De ce le place asa? Deoarece metoda creează iluzia unei strategii profitabile, dar strategia în sine rezultatul final - cu pierderi. Toate acestea, de obicei, se termină prost, dar nu este subiectul acestui articol.
Metoda este următoarea: de fiecare dată când închideți o afacere cu o pierdere, deschideți tranzacția următoare din lotnostyu tranzacția anterioară înmulțită cu un factor (factor este de obicei 1,4 - 2.). Astfel, în cazul în care afacerea este profitabilă, ea vă va permite să câștige și de a câștiga înapoi pierderile din cea anterioară. Mai mult principiu de lucru pot fi găsite în → tabel.
Avantajele includ probabilitatea ridicată a unei tranzacții de succes (o serie de tranzacții), astfel cum limitarea daunelor nu se aplică.
Contra sunt evidente: o probabilitate mare de pierdere a întregului depozit.
inversa metoda anterioară. De fiecare dată când vom face un profit - vom crește lotnost, dar atunci când o pierdere - lotnost reseta la început.
Practic, folosind această metodă, ne așteptăm ca seria sverhuspeshnyh și profitabilă a tranzacțiilor. Această metodă are dreptul la viață, dar de multe ori, depozitul inițial este pur și simplu nu este suficient să așteptați pentru acest mega-afacere.
În ciuda asemănării numelui cu cele două anterioare, această metodă am trezit mereu un interes, și acum știi de ce.
Metoda este următoarea: la fiecare tranzacție pierde, vom crește lotnost de o anumită sumă, iar pentru fiecare profitabilă - este redusă. Mai multe despre acest lucru
Această metodă este interesantă pentru că „generează“ mai mulți bani, folosind un model matematic.
După cum se poate observa, la SL egal și TP, 40 tranzacții pentru această metodă pentru a crea o suplimentare de 200 de unități. bani.
Din păcate, toate încercările mele de a face bani folosind această metodă nu a reușit. El are un punct slab - o serie de a pierde / meserii câștigătoare. Dacă lotnost „timp de marcare“ aproape de start - câștigați. Dar dacă vii dintr-o dată într-o perioadă în care majoritatea tranzacțiilor neprofitabile, nu este pur și simplu suficient de depozit pentru a deschide o nouă afacere. Iar în cazul unei serii lotnost profitabile încetează să mai fie prea mic, care sever „tăiat“ de profit.
Am de gând să scrie într-un fel un articol despre această metodă, așa că lasă loc pentru link-uri.
Compararea metodelor, sau care este metoda cea mai bună?
În primul rând vreau să vă reamintesc despre gestionarea banilor ar trebui să înceapă să se gândească numai atunci când ați testat strategie profitabilă (model). În caz contrar, pur si simplu nu va ști cine eșuează: strategie sau MM.
Toate metodele au avantaje și dezavantaje, dar ne interesează metoda cea mai stabilă a MM. Prin stabil, vreau sa spun ceva similar cu acesta grafic:
În acest caz, stabilitatea - o linie netedă, și de îndoire - creșterea depozitelor păstrarea. Prin urmare, un fel de gestionare a banilor, care va fi cel mai apropiat de acesta - va fi cel mai bun.
Să compare graficele de creștere ale depozitului fiecărei metode în aceleași condiții. Numărul tranzacțiilor - 3000, și succesul tranzacției = 55%.
Compararea eficienței diferitelor metode de gestionare a banilor:
Ce concluzii putem trage?
Cât despre mine, alegerea este destul de evident: dacă aveți de gând să lucreze în viitor - pentru a alege un rată fixă sau o creștere în trepte lotnosti. În același timp, aș recomanda aceasta din urmă. deoarece un procent fix din calculele lor plictisitoare, și pot fi imprimate pentru placa de creștere incrementală, și să lucreze pe ea, nu deranjează calculele volumul tranzacției.
Asta-i tot! Observați gestionarea banilor corect!
Bucura-te, sincer, surprins de faptul că fraza despre lotnosti de creștere în trepte: „Cu toate eforturile nu am găsit dezavantajele acestei metode, și să vină cu ceva lipsit de sens într-un fel nu a vrut“
Dezavantajul este foarte frumos - la diferite stații, el va da pierderi diferite ca procent din depou, același lucru este valabil pentru diferite AT. De exemplu, în oprire meu comercial poate fi 30 și 40, și 60 de puncte, respectiv, pierderea într-o zi va fi de 1% din depou, pe o altă zi de 2%, apoi 1,5% poate etc. Care este rezultatul atunci când tranzacționare cu un anumit procent din tranzacții de succes devine absolut imprevizibilă și o astfel de curbă MM poate ruina chiar și un sistem bun.
Ei bine, pentru un singur lucru să spună ce fel de MM, prefer: un procent fix din depozitul nu este redus prin tragerea creditului. De exemplu, prima tranzacție cu riscul de 100 $ este închis pe picior. Potrivit sistemul standard, cu interes, avem nevoie pentru a pune riscul de $ 98, dar în schimb a pus înapoi 100 $. În cazul în care producția de trageri în plus - crește riscul de strict în conformitate cu un procent predeterminat. Principalul avantaj al MM că modul de tragerea creditului este mai rapid (nu există nici o lipsă de faptul că, în articolul menționat). Metoda Minus - de conducere în minus este, de asemenea, un pic mai repede, dar în cazul în care sistemul nu funcționează, iar riscurile sunt prea mari - nu contează.
Apropo, îl puteți adăuga la articol.
Despre tranzacționare de interes inconvenient - atunci când tranzacționare topurile de zi cu zi o dată pe zi este absolut nu este dificil să dau scor într-o formă - totul depinde de vehicul. Și da, trebuie, de asemenea, superkalkulyator care simplifică totul)) în sine a folosit deja similar cu acest lucru, se poate trece la nivel local.
Salutări de luptători ideologice pentru bancnote!
Formula manimenedzhimenta mai bine cunoscut pentru o lungă perioadă de timp (criteriu, formula lui Kelly): procentul depozitului = așteptat valoarea / varianță. Cu această abordare, riscul de a ruina = o, și bankroll-ul să crească cât mai repede posibil. câteva utilizări Fullkelli. deoarece implică znachiteltnye kolebeniya bankroll castron folosind 1/2, 1/4, 1/8 Kelly.
SharkFX, vă mulțumesc foarte mult pentru munca ta, în special pentru dezvoltarea și susținerea instrumentelor. Aș dori să adăugați meu doi cenți pentru o cauză bună.
Pentru calcularea instantanee a lotului și postura de deschidere sau plasarea comenzii este un indicator excelent -sovetnik, pe care îl folosesc și să se bucure. Scrie în cazul în care pentru a arunca. Ei bine, a pus pe bucuria oamenilor decente)
Pentru tot timpul în Forex pentru mine este cea mai eficientă utilizare a riscului în tranzacție nu este mai mare de 2% din depozit. Rezultatele comerciale lunare revizuite.