Adecvarea capitalului caracterizează capacitatea băncii de a rambursa pierderile financiare pe propria cheltuială, fără a folosi banii clientilor. Deoarece rata de adecvare a capitalului a contorului bancar este utilizat raportul de capital pentru a activelor ponderate pentru risc:
H1 = capitalul / total active, riscul băncii ponderate.
· 1 grup de active (cum ar fi de numerar, inclusiv fonduri de valută în conturile instituțiilor de credit (sucursale) de servicii de numerar diviziuni structurale) - 0% risc; · 2 grup de active (de exemplu, denominate și finanțate în ruble de credit cerințele și cerințele de obținere a încărcat (acumulate) la sută de către băncile rezidente) - 20% din riscul · 3 active de grup (de exemplu, cerințele de credit și cerințele de obținere a încărcat (acumulate) în partea de interes, colateralizate nominalizat DE DATE în valută de titluri de stat din Federația Rusă, titlurile de credit ale subiecților RF, Educație municipale) - 50%; · 4 grup de active (toate celelalte active ale băncii) - 100% a riscului; · 5 grup de active (creanțe private și creanțe primite încărcate (acumulate) cerințele la sută și de întârziere pentru băncile centrale sau de guvernele care au evaluare de țară „7“, organizațiilor, care, în conformitate cu legile din țările respective au dreptul să împrumute de la, și instituțiile de credit Yeni de stat - rezidenți din aceste țări) - 150% a riscului.
Pe 01.01.15 băncile din România sunt obligate să respecte următoarele 3 ratei de adecvare a capitalului:
- echitatea (norma N1.0) - cel puțin 10%;
- bază de capital (N1.1 standard) - un minim de 5%;
- capital fix (norma N1.2) - minimum 6%.
Comitetul de la Basel pentru supraveghere bancară, care a fost fondată în 1974 de la Banca Reglementelor Internaționale, și că elaborează recomandări și standarde de supraveghere reglementării bancare aplicabile și supravegherea în diferite țări, o definiție de adecvare a capitalului. În prezent, recomandările Comitetului de la Basel au devenit norma pentru mai mult de 100 de tari din intreaga lume.
Există trei generații de Basel:
1) „Basel I» ( «International Convergența a măsurării capitalului și a standardelor de capital“ în 1988) oferă o definiție de adecvare a capitalului:
capitalului ponderat bancar
Determinarea valorii riscului de credit se realizează prin înmulțirea (ponderare) valoarea activelor ponderare a riscului sau a ponderilor de risc. Dimensiunea minimă a ratei de adecvare a capitalului băncii, care este uneori menționată ca un capital normativ (de reglementare), este stabilită la 8% din totalul activelor și în afara bilanțului, ținând seama de riscul specific.
Activele în funcție de risc sunt împărțite în patru grupe, care au primit valori de ponderare: 0, 20, 50 și 100, respectiv. Cu cât mai mare riscul, cu atât mai mare greutate. Astfel, coeficientul de 0 este utilizat pentru active fără risc (numerar, lingouri de aur, obligația Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), datoria publică a țărilor din G10 și alte active cu risc zero). Astfel, activele sunt de fapt excluse din evaluarea valorii riscului de credit. În schimb, raportul de 100 înseamnă că întreaga sumă a activului este considerată a fi riscantă, este pe deplin inclusă în valoarea riscului de credit. Acest grup de active includ diferite tipuri de datorii a organizațiilor non-guvernamentale comerciale și de altă natură, titluri de stat ale țărilor care nu fac parte din industrializate, etc. În conformitate cu prevederile „Basel I» valoarea totală a capitalului, care este verificat caracterul adecvat al capitalului este format din două niveluri:
· Nivelul 1 - rezervele de un capital social și declarate;
· Nivelul 2 - acest capital suplimentar, sau de rangul II de capital, care include capital de slabă calitate, rezervele ascunse disponibile la bancă, în conformitate cu legislația țării etc. Capitalul agregat al doilea nivel nu trebuie să depășească valoarea de rangul.
· Salvat la cerințele de adecvare a capitalului la nivelul de 8%, dar cu riscul de credit luate în considerare de piață și riscurile operaționale:
= Riscul de credit / 6% + op risc / 1,6% + piață risc / 0,4%;
· Principiile de bază ale procesului de supraveghere, managementul riscului, transparența și responsabilitatea autorităților de supraveghere bancară așa cum sunt aplicate riscurilor bancare.
· Cerințe minime de adecvare a capitalului și a procesului de supraveghere sunt completate de conceptul de disciplină de piață. Disciplina de piață este stimulată prin stabilirea unui număr de standarde de transparență a băncilor, informații standarde pentru relațiile lor cu organismele de supraveghere și lumea exterioară.
· Conține cerințe privind transparența informațiilor referitoare la diverse tipuri de operațiuni bancare, inclusiv informații cu privire la metodele utilizate de către bancă în evaluarea riscului lor. Acest lucru va permite participanților de pe piață pentru a obține informații cheie cu privire la fiabilitatea riscului și vulnerabilității sale capitalizarea băncii.
În prezent, România a aderat la „Basel II». Ținând cont de nivelul de dezvoltare al sectorului bancar românesc TsentrobankomRumyniyav ca obiectiv a fost stabilit astfel un exemplu de realizare a „Basel II»:
1) abordarea standard simplificată pentru evaluarea riscului de credit (simplificată Abordarea standardizată), în prima componentă a acordului (abordările la calculul de adecvare a capitalului - Cerințe minime de capital, Pillar1);
2) un al doilea component - pentru procedura de adecvare a capitalului de supraveghere cu autoritățile de supraveghere bancară (Procesul de revizuire de supraveghere, pilonul 2);
3) o a treia componentă - Dezvăluirile băncilor pe capital și riscuri, în scopul de a obține disciplina de piață (Market Disciplină, Pilonul 3).
cerințele de reglementare cantitative de strângere nu ar trebui să afecteze băncile românești, deoarece cerințele Băncii Centrale cu privire la numărul de instrucțiuni 139 și deja se află în intervalul de la 5 până la 10%, ceea ce este comparabil cu cerințele maxime de capital, în conformitate cu acordul chiar „Basel III». Acest lucru se datorează faptului că Banca de România în stabilirea standardelor inițial a procedat la înțelegerea riscului mai mare al economiei românești.
Cu toate acestea, în plus față de caracteristicile cantitative (cerințe minime de capital), „Basel III» implică introducerea unor noi cerințe de către bănci asociate cu organizarea supravegherii bancare a respectării de adecvare a capitalului și a disciplinei de piață. Pentru a atinge aceste standarde băncile românești nu au încă instrumente și practici suficiente. În ceea ce privește supravegherea contraciclică, acesta este destinat să creeze rezerve suplimentare în sectorul bancar pe parcursul perioadei de expansiune excesivă a creditului. În prezent, bancar nivel național de dezvoltare a sistemului nu este suficient de mare pentru punerea în aplicare a acestei componente.
15.7. Mecanismul de multiplicatorului bancar.
Depozite de animație. expansiunea creditului
capacitatea sistemului bancar de creditare este de multe ori valoarea potențialului de credit al sistemului bancar comercial. Acest lucru se datorează depozitelor de animație.
Datorită împrumutului pentru contul curent al companiei (sau un alt cont) există bani, care este de a crea un depozit bancar. Depozitul este baza pentru credite ulterioare, ca forme de resurse bancare. Astfel, prin veniturile de depozit de împrumut de la bancă la bancă.
Animație depozit sau multiplicator bancar este un proces de creștere multiplă (înmulțirea) pe băncile comerciale de depozit de bani în timpul mișcării lor de la una la alta banca comerciala. Gradul de creștere a depozitelor cumulate în procesul de creditare se măsoară prin coeficientul de coeficienți (Km), calculat prin formula:
Km = 1 / rezerve obligatorii;
depozit total = depozit initial / norma
clienți ai sistemului bancar în banca obligatorie
Adică, valoarea creșterii depozitelor totale ale sistemului bancar depinde de rata rezervelor minime obligatorii.
mecanism de multiplicare poate exista numai într-un nivel doi (sau mai complexe) sisteme bancare, în cazul în care primul nivel - banca centrală - acest mecanism funcționează, al doilea nivel - CB - SAG-perma- acțiunea sa. Mecanismul de multiplicatorului bancar este direct legată de rezerva liberă. dispoziție gratuit reprezintă totalitatea resurselor băncilor comerciale, la un moment dat poate fi utilizat pentru operațiuni bancare în mod activ.
Bancare efect multiplicator, indiferent dacă creditele acordate băncilor comerciale sau în care sunt depuse la guvernul federal. Bani în acest caz, va merge la bugetul de conturi la băncile comerciale, și ei, de asemenea, fac parte pentru a atrage resurse, astfel încât rezervele libere ale băncilor comerciale, în cazul în care aceste conturi vor crește (vezi Eq.), Și apoi pe mecanismul multiplicatorului bancar.
De asemenea, există o expansiune a creditului (expansiunea creditului) având un coeficient de dilatare:
E = creditul total al sistemului bancar / creditul inițial.