zgomotul produs de sistem apare atunci când rezultatul sistemului iterativ distorsionat de zgomot, dar sistemul nu poate distinge între semnalul de zgomot de la curat și utilizează semnalul zgomotos ca date de intrare pentru următoarea iterație. Acest tip de zgomot este destul de diferit de cel observat de zgomot care apare ca urmare a faptului că observatorul au dificultăți în procesul de măsurare. Procesul continuă, nu acordând o atenție la problema noastră. Cu toate acestea, în ceea ce privește zgomotul produs de sistem, zgomotul pătrunde în sistem. Datorită dependenței sensibile la condițiile inițiale, zgomotul produs de sistem crește problema de predicție. [2]
În cazul în care zgomotul schimbării sistemului este altul. Coada negativă este destul de lung - aproape la fel de mult ca și coada pozitivă. Cu privire la similitudinea distribuțiile de zgomot sistem de frecvență cu distribuții ale pieței de capital pe care le-am văzut în capitolul 2, este uluitoare. De fapt, acesta este primul modelat un altul decât ARCH și derivații săi, care are această caracteristică număr. [3]
Un sistem dinamic cu adăugarea de zgomot să scadă rapid la 0 la valoarea 70 în prezența și, și zgomotul de sistem observate. Deoarece o combinație a ambelor tipuri de zgomot sunt, probabil, prezente în toate măsurătorile sistemelor reale, Hirst parametrii aproximativ egal cu 0-70, sunt destul de comune. datele proprii Hirst arată că, în momentul în care are loc, astfel încât să putem postula că haosul de zgomot este un lucru obișnuit. [4]
Am discutat deja în capitolul 6, ca R / S-analiza poate distinge ciclul chiar și în prezența o deviație standard a zgomotului observate. Figura 16.4 prezintă ecuația / S-analiza R Mackey-Glass, cu o deviație standard de zgomot sistem activat. Hurst practic identice (H 72 0), și încă observații pot distinge 50 de cicluri. [7]
Adăugarea de zgomot la aceste sisteme duce la schimbări semnificative în distribuția lor de frecvență. Figurile 17.2 (a) și 17,2 (b) prezintă ecuația sistemului Mackey-Glass și zgomotul observate, respectiv. [9]
În cazul în care zgomotul schimbării sistemului este altul. Coada negativă este destul de lung - aproape la fel de mult ca și coada pozitivă. Cu privire la similitudinea distribuțiile de zgomot sistem de frecvență cu distribuții ale pieței de capital pe care le-am văzut în capitolul 2, este uluitoare. De fapt, acesta este primul modelat un altul decât ARCH și derivații săi, care are această caracteristică număr. [10]
Figura 6.17 (a) arată media succesivă a unui număr de zgomot observate și fără zgomot de serie. Nici număr nu este la fel de stabil ca numărul de indicele Dow Jones și secvența aleatoare, pe care am văzut în capitolul 14, cu toate că un număr de zgomot observat este mai aproape, în timp ce doar 02 0 deviație standard de la distanță față de medie. Figura 17.6 (b) este un mediu consistent grafic pentru ecuația Mackey-Glass cu sistem de zgomot. Din nou, se pare că există o așteptare stabilă, cu toate că există o deviere sistematică. Putem concluziona experimental că ecuația Mackey-Glass nu are un mijloc stabil, dar zgomotul observat poate da aspectul rezistent la un anumit grad mediu. [11]
zgomotul produs de sistem apare atunci când rezultatul sistemului iterativ distorsionat de zgomot, dar sistemul nu poate distinge între semnalul de zgomot de la curat și utilizează semnalul zgomotos ca date de intrare pentru următoarea iterație. Acest tip de zgomot este destul de diferit de cel observat de zgomot care apare ca urmare a faptului că observatorul au dificultăți în procesul de măsurare. Procesul continuă, nu acordând o atenție la problema noastră. Cu toate acestea, în ceea ce privește zgomotul produs de sistem. zgomotul pătrunde în sistem. Datorită dependenței sensibile la condițiile inițiale, zgomotul produs de sistem crește problema de predicție. [12]
Imaginați-vă următoarea situație: nu este dificil pentru noi să cunoaștem prețul ultimei afacere de comerț, dar nu știm dacă a fost un preț convenabil sau nu. Poate că vânzătorul era disperat și a trebuit să facă o vânzare la orice preț pentru a se conforma cu marja prescrisă. În cazul în care este implicat zgomotul de sistem. predicția devine mai dificilă, iar testul trebuie ajustată în mod corespunzător. [13]
zgomotul produs de sistem apare atunci când rezultatul sistemului iterativ distorsionat de zgomot, dar sistemul nu poate distinge între semnalul de zgomot de la curat și utilizează semnalul zgomotos ca date de intrare pentru următoarea iterație. Acest tip de zgomot este destul de diferit de cel observat de zgomot care apare ca urmare a faptului că observatorul au dificultăți în procesul de măsurare. Procesul continuă, nu acordând o atenție la problema noastră. Cu toate acestea, în ceea ce privește zgomotul produs de sistem, zgomotul pătrunde în sistem. Datorită dependenței sensibile la condițiile inițiale, zgomotul produs de sistem crește problema de predicție. [14]
Pagini: 1